FiTribonacci_Arc_USDJPY
MT4のFX自動売買ソフトEA、
「FiTribonacci_Arc_USDJPY」のレビュー・検証を行います。
「FiTribonacci_Arc_USDJPY」の特徴・ロジック・長所・短所等を解説！
EAの基本情報
通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[デイトレード]
最大ポジション数
5
使用時間足
M15
最大ストップロス
30
その他: ※任意に設定可能です
テイクプロフィット
9
その他: ※任意に設定可能です
両建て
なし
基本情報の見方
FiTribonacci_Arc_USDJPYのフォワード
2020-05-14からのフォワードは以下の通りです。
カーソルを合わせると日付と収益額が表示されるので確認してみてください。
フォワードの項目を解説
フォワード以前のバックテスト検証
テスト期間：2005.05.31 – 2020.06.08
年間損益
月別損益
勝率
勝率は81.42%です。
取引回数
1年間の取引回数は約293回です。
為替市場は年間約260日開いていますので、
そこから計算すると、
1日あたりの取引回数は、
約1.12回
となります。
注意
近年の取引回数(of trad)は少なめで、
このEAの取引回数は年によって大きなばらつきがあります。
損益比率(リスクリワードレシオ)
平均利益：＋9.96 Pips
平均損失：－30 Pips
最大利益：＋60.8 Pips
最大損失：－30 Pips
リスクリワードレシオ：0.33
リスクリワードレシオとは
リスクリワードレシオは平均利益額と平均損失額の比率です。
例
平均利益が10Pips、平均損失が10Pipsならリスクリワードレシオは1
平均利益が20Pips、平均損失が10Pipsなら2
平均利益が10Pips、平均損失が20Pipsなら0.5
1より数字が大きければ損小利大で、
1より数字が小さければ損大利小のEAとなります。
PF(プロフィットファクター)
PFは1.45です。
PF(プロフィットファクター)とは
プロフィットファクター(PF)とは、
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
(期待値とも言います)PFの計算式は、
総利益 ÷ 総損失で求めます。PFを見れば損失に対して何倍の利益を出しているかが分かりす。
(例えばPF2.0の場合は、利益が損失の2倍あるという事になります)
エントリー時間と時間別損益
エントリー時間は24時間です。
3時のトレードだけ成績が悪いです。
エントリー曜日と曜日別損益
エントリーは月~金曜日です。
水・木曜日の成績が他より良いです。
ポジション保有時間と損益について
1時間以内の短期決済が成績良好です。
それ以上の保有で成績が落ちてきます。
勝ちトレード・負けトレードの特徴
Z-Score：-2.91
Z-Scoreが負の値なのは、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
Z-Scoreとは
Z-Scoreはトレードの従属性を表したものです。
Z-Scoreの値が正の値なのは、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。
Z-Scoreの値が負の値なのは、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
資産曲線の停滞期間：Stagnation in Days
Stagnation in Days：198日
過去16年で利益更新までにかかった最長期間は198日でした。
Stagnation in Daysとは
Stagnation in Daysとは資産曲線の利益の新規更新までにかかった期間の事です。
ドローダウンや横横の成績が続くと、この期間が長くなります。
EAの評価：SQN SCORE
SQN SCORE：4.9
SQN SCOREとは
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるEAの評価値です。
数値の評価基準は下記になります。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
FiTribonacci_Arc_USDJPYの開発者
開発者：KZK
プロフィール
FX自動売買EA開発運用中。
理工学部卒業→社会人生活中に不労所得への欲が抑えられずEAに興味を持つ。
大学時代はプログラミングの他、OR、ニューラルネットワーク等専攻。
EAの概要
FiTribonacci_Arc_USDJPYは、<1>フィボナッチ比率<2>トリボナッチ比率を融合した【FiTribonacciアーク】を使用したUSDJPY_15分足 EAになります。
本EAは特定のエントリー条件を満たし、価格がFiToribonacciアークの主要ラインにタッチした時にエントリーを行います。
本EAは設定された参照バー数内での最安値、最高値を基準に自動でFiTribonacciアークを自動描画します。
ロジック・特徴
本EAの特徴として、ただ単に価格がFiTribonacciアークにタッチした時にエントリーするのではなく、下記に記載した3つのエントリー条件クリア後にポジションを持ちます。
[エントリー条件1:設定参照バー数によって形成されたFiTribonacciアークにタッチした時]
設定した参照バー数内での最高値、最安値を基準にFiTribonacciアークが自動で形成されます。
<1>フィボナッチ比率<2>トリボナッチ比率<3>独自で算出した比率のFiTribonacciアーク①16.0％②29.5％③61.8％④78.6％⑤83.9％に価格が触れた時に、買いエントリーもしくは売りエントリーをします。
[エントリー条件2:FiTribonacci 0％ラインから50％ラインの距離が一定以上ある時]
2つ目のエントリー条件は「FiTribonacciアーク 0％ラインから50％ラインの距離がどのくらいあるか」に注目します。
0％から50％の距離が一定pips以上ある場合は、FiTribonacciアークの信頼性が高いと判断します。
過去の相場を分析した結果を基に、指定したpips以上離れていない場合はエントリーしません。
[エントリー条件3:ストキャスティクスの下限、上限の値がいくつか]
(1)買いエントリーの場合
ストキャスティクス:30%以下で買いエントリーの条件をクリアします。
(2)売りエントリーの場合
ストキャスティクス:70%以上で売りエントリーの条件をクリアします。
必要証拠金
最大ポジション数が5本なので、
現在のレートで必要な証拠金は、
レバレッジ25倍、ロット1万通貨で、
214,792円です。
※レート107.396で計算
詳しくは下記証拠金計算機をご使用ください。
バックテスト
期間：2005.05.31 – 2020.06.08
ロット：1万通貨
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 5 | ||
| 純益 | 1018008.00 | 総利益 | 3317741.00 | 総損失 | -2299733.00 |
| プロフィットファクタ | 1.44 | 期待利得 | 247.63 | ||
| 絶対ドローダウン | 30.00 | 最大ドローダウン | 27714.00 (1.49%) | 相対ドローダウン | 1.86% (20211.00) |
| 総取引数 | 4111 | 売りポジション(勝率%） | 2135 (80.37%) | 買いポジション(勝率%） | 1976 (82.54%) |
| 勝率(%) | 3347 (81.42%) | 負率 (%) | 764 (18.58%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 5983.00 | 敗トレード | -3291.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 991.26 | 敗トレード | -3010.12 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 34 (34030.00) | 連敗(金額) | 5 (-15000.00) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 34030.00 (34) | 連敗(トレード数) | -15000.00 (5) | |
| 平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 1 | |
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