EAの推奨証拠金の計算方法と成績の見方

EAの推奨証拠金の計算方法と成績の見方

概要

※1 推奨証拠金について

GogoJungleの推奨証拠金の計算は、最大DDが余剰資金の50％程度になることを想定して算出されています。

推奨証拠金額は保有ポジション数やロット数によって変わるため、フォワード運用のロットやポジション数を確認ください。

また、推奨証拠金はナンピンEA（複数ポジションを取るEA）、マーチンEA（1ポジション目よりも2ポジション目のほうが枚数を多くとるEA）は、運用期間が短い場合は推奨証拠金が少なく見えますが、運用期間が長くなり保有ポジション数や保有ロットが増えていくと推奨証拠金も増えていきます。

※2 プロフィットファクター（PF)について

一般的にはPFが２以上（利益：損失＝2：1）あると優れていると言われています。１を割ると、取引を行うごとに損失が膨らんでいきます。

PFが高いほど安定した利益の獲得が見込めますが、高ければ良いというわけでもなく、高頻度取引を行うEAなどの場合はPFが1.2程度でも回数で利益を積み上げていくので、EAの取引頻度や勝率によってPFを参照するとよいでしょう。

また、プロフィットファクターが0（ー）の場合、勝率が100％であるか、まだ損切にあっていないナンピン系EAであることがあります。

※3 リスク・リターン率について

リスク・リターン率が高いほど、少ないリスクで大きな利益を得ることが出来ます。

リスク・リターン率が高くなるEAの特徴としては、ストップが小さい、ポジション数が少ないということがいえます。

目安としてはリスク・リターン率が1.0を下回ると「期間中の運用利益よりも最大ドローダウンのほうが大きい」ことになるので、大きなリスクを抱えながら運用することになります。

※4 最大ドローダウンについて

運用期間中の最大含み損のことをいい、SL（ストップロス）の大きいEAや同時保有ポジション数の多いEAほど最大ドローダウンも大きくなります。

単利運用でStop Loss（損切）のあるEAの場合は保有ポジション数×ストップロスPips×ロット数で最大ドローダウンが予測できますが、損切をしないナンピンマーチン系のEAはフォワード期間によって最大ドローダウンも変動することに注意してください。