Tiger_Echo
MT4のFX自動売買ソフトEA、
「Tiger_Echo」のレビュー・検証を行います。
「Tiger_Echo」の特徴・ロジック・長所・短所等を解説！
EAの基本情報
通貨ペア
[USD/JPY]
[EUR/USD]
取引スタイル
[スキャルピング]
[デイトレード]
最大ポジション数
1
使用時間足
M5
最大ストップロス
100
その他: ロジックにより変動します
テイクプロフィット
0
その他: ロジックにより変動します
両建て
なし
基本情報の見方
Tiger_Echoのフォワード
2020-05-07からのフォワードは以下の通りです。
カーソルを合わせると日付と収益額が表示されるので確認してみてください。
フォワードの項目を解説
フォワード以前のバックテスト検証
USDJPY 期間：2003.05.05 – 2020.04.29
年間損益
勝率
勝率は80.39%です。
取引回数
1年間の取引回数は約139回です。
為替市場は年間約260日開いていますので、
そこから計算すると、
1日あたりの取引回数は、
約0.53回
となります。
損益比率(リスクリワードレシオ)
平均利益：＋6.16 Pips
平均損失：－11.1 Pips
最大利益：＋64.1 Pips
最大損失：－85 Pips
リスクリワードレシオ：0.56
リスクリワードレシオとは
リスクリワードレシオは平均利益額と平均損失額の比率です。
例
平均利益が10Pips、平均損失が10Pipsならリスクリワードレシオは1
平均利益が20Pips、平均損失が10Pipsなら2
平均利益が10Pips、平均損失が20Pipsなら0.5
1より数字が大きければ損小利大で、
1より数字が小さければ損大利小のEAとなります。
PF(プロフィットファクター)
PFは2.28です。
PF(プロフィットファクター)とは
プロフィットファクター(PF)とは、
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
(期待値とも言います)PFの計算式は、
総利益 ÷ 総損失で求めます。PFを見れば損失に対して何倍の利益を出しているかが分かりす。
(例えばPF2.0の場合は、利益が損失の2倍あるという事になります)
エントリー時間
エントリー時間は24時間ですが、
0時がほとんどになっています。
エントリー曜日
エントリー曜日は月~金曜日です。
ポジション保有時間と損益について
ポジションと損益の関係は、
2時間以内の決済で成績良好。
それ以降保有していると、
成績が悪くなりがちです。
勝ちトレード・負けトレードの特徴
Z-Score：-1.66
Z-Scoreが負なので、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いです。
Z-Scoreとは
Z-Scoreはトレードの従属性を表したものです。
値が正の場合は、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。
値が負の場合は、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
資産曲線の停滞期間：Stagnation in Days
Stagnation in Days：179日
過去18年で利益更新までにかかった最長期間は179日でした。
Stagnation in Daysとは
Stagnation in Daysとは資産曲線の利益の新規更新までにかかった期間の事です。
ドローダウンや横横の成績が続くと、この期間が長くなります。
EAの評価：SQN SCORE
SQN SCORE：4.34
SQN SCOREとは
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるEAの評価値です。
数値の評価基準は下記になります。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
Tiger_Echoの開発者
開発者：TSFX
プロフィール
TSFXと申します。普段は裁量取引をメインにしておりますが、 自動売買にも魅力があると感じ日々挑戦しております。 この度ＥＡの出品を開始いたしました。よろしくお願いします。
EAの概要
Tiger_Echoは早朝取引を行う、【朝スキャ】と呼ばれるロジックと【24時間の中でトレードを行うロジック2種類】の計3つのロジックを組み合わせたマルチロジックＥＡです。
推奨通貨ペアはドル円とユーロドルの2通貨となります。
（稼働制限はかけていないので、今後、推奨通貨が増える可能性はあります。）
ロジック・特徴
Tiger_Echoでは、複数のロジックによって利確値、損切値が設定されます。
「このロジックの利確は〇〇pipsで、こっちは◇◇pipsで～」など設定する必要はありません。
※相場環境によって自動で設定されますので、パラメーターで設定できないようになっています。
※稼働ロットの設定は資金量に合わせて調整して下さい。
「高勝率」「最適化」をあえて行ったＥＡ
このＥＡは、今まで自分が避けていた「高勝率」「最適化」をあえて行ったＥＡとなっております。
なぜあえて「高勝率」「最適化」を行ったかというと、チームでアンケートをとった結果、「やはり勝率100％は存在しないと分かっていても、負けるシステムでは、将来に不安が残る」といった意見があったためです。
勝率が20％でも利大損小を続けていけば資産が増えることは、検証や経験からわかることではありますが、それはあくまで結果論であり、その「経験」が足りない内は、確かに不安が残ると思います。
そのため、今回はあえて「高勝率型」を作成しました。
作成に当たり某ＥＡを参考に、複数のロジックを組み合わせて見ることにしました。
過去の相場に「最適化」したロジックを使うと未来の相場で同じように機能するかわかりませんし思考回数が減ります。
1つ1つのロジックの回数が少なくても、複数のロジックを組むことで、思考回数を増やすという作戦に出てみました。
必要証拠金
最大ポジション数は1本です。
通貨別の必要証拠金は、
下記計算機を参照して下さい。
バックテスト
USDJPY 期間：2003.05.05 – 2020.04.29
ロット：10万通貨
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 10 | ||
| 純益 | 6580860.00 | 総利益 | 11778960.00 | 総損失 | -5198100.00 |
| プロフィットファクタ | 2.27 | 期待利得 | 2762.75 | ||
| 絶対ドローダウン | 24400.00 | 最大ドローダウン | 141380.00 (2.21%) | 相対ドローダウン | 9.21% (99000.00) |
| 総取引数 | 2382 | 売りポジション(勝率%） | 1030 (80.39%) | 買いポジション(勝率%） | 1352 (81.14%) |
| 勝率(%) | 1925 (80.81%) | 負率 (%) | 457 (19.19%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 64100.00 | 敗トレード | -85420.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 6118.94 | 敗トレード | -11374.40 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 31 (265260.00) | 連敗(金額) | 4 (-67280.00) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 265260.00 (31) | 連敗(トレード数) | -97640.00 (2) | |
| 平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 1 | |
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