コペルニクス・ベーシックUSDJPY版
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版が大幅にバージョンアップしたので、
再度テスト結果をみていきたいと思います。
改善された内容
●最大ストップロス210pips→91pipsへ大幅抑制！
●リカバリーファクター23.0→28.0へ向上！
●プロフィットファクター1.52→1.66へ向上！
●期待利得294.64円→328.85円へ向上！
●最大ドローダウン38,170円→26,200円へ削減！
●勝率71.42%→75.58%へ向上！
●週末クローズ機能をtrue
勝率・成績
テスト期間：2004.02.01 – 2017.12.31
ロット：1万通貨
勝率：75.58%
平均勝トレード：1096円
敗トレード：-2046円
最大勝トレード：8100円
敗トレード：-9100円
平均連勝：4
連敗：1
最大連勝：21
連敗：3
勝率について
V2のテスト勝率は75%ですが、
前バージョンでは、テスト結果よりも-5%程の勝率でしたので、
V2での勝利も、テスト結果より-5%程あるのではないかと思います。
テスト結果について
非常に安定していると思います。
前バージョンのフォワードも安定しているので、
非常に期待出来るEAだと思います。
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版の注目点
EAの基本ロジックには、
トレンドフォロー型、逆張り型、押し目買い戻り売り型、
逆張りスイング、ブレイクアウト型など、
様々なエントリーロジックがありますが、
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版は
そのどれとも被らないエントリーロジックになっている為、
ポートフォリオに非常に適したEAとなっています。
トレンドフォロー型EAをいくつも持っていても、
同じようなポイントでエントリーし、同じようなポイントでイグジットしがちです。
その他もまた同じで、
類似ロジックのEAが同じタイミングで次々と損切りしていくというのは、
EAのポートフォリオとしてはふさわしくないと思います。
そういった点で、
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版は複数EAを稼動させる際の優位性があると思います。
バックテスト
| 通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2004.02.02 00:00 – 2017.12.29 20:45 (2004.02.01 – 2017.12.31) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | |||||
| テストバー数 | 1030832 | モデルティック数 | 164491376 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 10 | ||
| 純益 | 734000.00 | 総利益 | 1849470.00 | 総損失 | -1115470.00 |
| プロフィットファクタ | 1.66 | 期待利得 | 328.85 | ||
| 絶対ドローダウン | 9300.00 | 最大ドローダウン | 26200.00 (2.20%) | 相対ドローダウン | 2.20% (26200.00) |
| 総取引数 | 2232 | 売りポジション(勝率%） | 1089 (75.30%) | 買いポジション(勝率%） | 1143 (75.85%) |
| 勝率(%) | 1687 (75.58%) | 負率 (%) | 545 (24.42%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 8100.00 | 敗トレード | -9100.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 1096.31 | 敗トレード | -2046.73 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 21 (31400.00) | 連敗(金額) | 4 (-3600.00) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 31400.00 (21) | 連敗(トレード数) | -14320.00 (3) | |
| 平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 | |
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