Past Current System
MT4のFX自動売買ソフトEA、
「Past Current System」のレビュー・検証を行います。
「Past Current System」の特徴・ロジック・長所・短所等を解説！
EAの基本情報
通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[スキャルピング]
[デイトレード]
最大ポジション数
2
その他: 片側のポジション数で1～2の間で設定できます。
使用時間足
M5
最大ストップロス
90
その他: シグナルによる決済
テイクプロフィット
100
その他: シグナルによる決済
両建て
なし
基本情報の見方
Past Current Systemのフォワード
2018-08-12からのフォワードは以下の通りです。
カーソルを合わせると日付と収益額が表示されるので確認してみてください。
フォワードの項目を解説
フォワード以前のバックテスト検証
期間：2000.01.01 – 2018.10.31
年間損益
勝率
勝率は67.56%です。
取引回数
年間の取引回数は約650回です。
為替市場は年間約260日開いていますので、
そこから計算すると、
1日あたりの取引回数は、
約2.5回
となります。
損益比率(リスクリワードレシオ)
平均利益：＋14.29Pips
平均損失：－21.8Pips
最大利益：＋100Pips
最大損失：－113.3Pips
リスクリワードレシオ：0.66
リスクリワードレシオとは
リスクリワードレシオは平均利益額と平均損失額の比率です。
例
平均利益が10Pips、平均損失が10Pipsならリスクリワードレシオは1
平均利益が20Pips、平均損失が10Pipsなら2
平均利益が10Pips、平均損失が20Pipsなら0.5
1より数字が大きければ損小利大で、
1より数字が小さければ損大利小のEAとなります。
PF(プロフィットファクター)
PFは1.36です。
PF(プロフィットファクター)とは
プロフィットファクター(PF)とは、
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
(期待値とも言います)PFの計算式は、
総利益 ÷ 総損失で求めます。PFを見れば損失に対して何倍の利益を出しているかが分かりす。
(例えばPF2.0の場合は、利益が損失の2倍あるという事になります)
エントリー時間
エントリー時間は2時~3時以外で行います。
ロングとショートの比率
ポジション保有時間
ポジション保有時間は4時間が1番多い、デイトレードEAです。
ポジション保有時間と損益について
長くポジションを保有するほど損失になりがちです。
曜日別のポジション損益
金曜日が絶好調です。
勝ちトレード・負けトレードの特徴
Z-Score：-29.76
Z-Scoreが負なので、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いです。
Z-Scoreとは
Z-Scoreはトレードの従属性を表したものです。
値が正の場合は、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。
値が負の場合は、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
資産曲線の停滞期間：Stagnation in Days
Stagnation in Days：207日
過去18年で利益更新までにかかった最長期間は207日でした。
Stagnation in Daysとは
Stagnation in Daysとは資産曲線の利益の新規更新までにかかった期間の事です。
ドローダウンや横横の成績が続くと、この期間が長くなります。
EAの評価：SQN SCORE
SQN SCORE：7.41
SQN SCOREとは
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるEAの評価値です。
数値の評価基準は下記になります。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
Past Current Systemの開発者
開発者：youyou
プロフィール
FXと出会って10年、EAを開発し始めて2年になります。
今後も多くの方の資産運用を一躍を担える製品を提供していきます。
EAの概要
過去のデータを分析し、押し目、戻り売りを狙った取引をします。
ロジック・特徴
EAを評価する場合、一般的な評価基準ととして、勝率、P.F、最大ドローダウン、取引回数等があります。
しかし、私がEAを制作するときに、一番心掛けていることはリスクリワード比と取引回数です。
リスクリワード比とは、純益÷最大ドローダウンです。人それぞれ評価基準はちがいますが、個人的には、最低20倍を目指しています。
判り易く言えば、50､000円のリスクで、1,000,000円の利益があるということです。
本EAでいえばバージョン2.0になって29,223÷716=40.81倍となっています。
また、取引回数は、片側2ポジションで取引回数が10,000 回以上有り、バックテストの信頼度を高めています。
必要証拠金
最大ポジション数が2本なので、
現在のレートで必要な証拠金は、
レバレッジ25倍、ロット1万通貨で、
85,740円です。
※レート107.176で計算
詳しくは下記証拠金計算機をご使用ください。
バックテスト
期間：2000.01.01 – 2018.10.31
ロット：1万通貨
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 29222.73 | 総利益 | 107224.61 | 総損失 | -78001.88 |
| プロフィットファクタ | 1.37 | 期待利得 | 2.49 | ||
| 絶対ドローダウン | 43.69 | 最大ドローダウン | 715.96 (4.83%) | 相対ドローダウン | 4.83% (715.96) |
| 総取引数 | 11723 | 売りポジション(勝率%） | 5261 (65.96%) | 買いポジション(勝率%） | 6462 (69.03%) |
| 勝率(%) | 7931 (67.65%) | 負率 (%) | 3792 (32.35%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 122.84 | 敗トレード | -115.23 | |
| 平均 | 勝トレード | 13.52 | 敗トレード | -20.57 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 26 (290.34) | 連敗(金額) | 9 (-80.99) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 602.91 (22) | 連敗(トレード数) | -333.74 (7) | |
| 平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 | |
感想
人気急上昇のEAです。
再現性もあり、お勧めです。
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