Genuine
MT4のFX自動売買ソフトEA、
「Genuine」のレビュー・検証を行います。
「Genuine」の特徴・ロジック・長所・短所等を解説！
EAの基本情報
通貨ペア
[EUR/USD]
取引スタイル
[スキャルピング]
最大ポジション数
2
その他: 2ロジック独立稼働のため
使用時間足
M5
最大ストップロス
62その他: 最小 29pips
テイクプロフィット
87その他: 最小 14pips
両建て
あり
基本情報の見方
Genuineのフォワード
2020-02-02からのフォワードは以下の通りです。
カーソルを合わせると日付と収益額が表示されるので確認してみてください。
フォワードの項目を解説
Genuineの検証
年間損益
勝率
勝率は88.4%です。
取引回数
年間の取引回数は約230回程です。
為替市場は年間約260日開いていますので、
そこから計算する取引回数は、
だいたい1日1回ある感じ
となります。
損益比率(リスクリワードレシオ)
平均利益：＋6.58Pips
平均損失：－33.86Pips
最大利益：＋42.1Pips
最大損失：－69.4Pips
リスクリワードレシオ：0.19
リスクリワードレシオとは
リスクリワードレシオは平均利益額と平均損失額の比率です。
例
平均利益が10Pips、平均損失が10Pipsならリスクリワードレシオは1
平均利益が20Pips、平均損失が10Pipsなら2
平均利益が10Pips、平均損失が20Pipsなら0.5
1より数字が大きければ損小利大で、
1より数字が小さければ損大利小のEAとなります。
PF(プロフィットファクター)
PFは1.48です。
PF(プロフィットファクター)とは
プロフィットファクター(PF)とは、
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
(期待値とも言います)PFの計算式は、
総利益 ÷ 総損失で求めます。PFを見れば損失に対して何倍の利益を出しているかが分かりす。
(例えばPF2.0の場合は、利益が損失の2倍あるという事になります)
エントリー時間
エントリー時間は1時~9時です。
ロングとショートの比率
ポジション保有時間
ポジション保有時間は5分~16時間が多いです。
ポジション保有時間と損益について
保有時間が4時間以降、
損失になりがちです。
曜日別のポジション損益
曜日別は安定しています。
勝ちトレード・負けトレードの特徴
Z-Score：-4.35
Z-Scoreが負の値ですので、
勝ちまたは負けが連続する可能性が高いです。
Z-Scoreとは
Z-Scoreはトレードの従属性を表したものです。
値が正の場合は、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。
値が負の場合は、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
資産曲線の停滞期間：Stagnation in Days
Stagnation in Days：719日
過去17年で利益更新までにかかった最長期間は719日でした。
ちょっと長く感じますね。
Stagnation in Daysとは
Stagnation in Daysとは資産曲線の利益の新規更新までにかかった期間の事です。
ドローダウンや横横の成績が続くと、この期間が長くなります。
EAの評価：SQN SCORE
SQN SCORE：4.32
SQN SCOREとは
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるEAの評価値です。
数値の評価基準は下記になります。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
Genuineの開発者
開発者：Alexa
プロフィール
とある企業でAI系システムを開発しています。
EA制作は2008年頃から始めました。
宜しくお願い致します。
EAの概要
コンセプトは「一定時間帯にのみ取引を行うEA」です。
Genuineは日本時間の朝9時~夕方17時(UTC0時～8時)の相場の動きに着目したEAです。
大きなメリットとして、
・月曜に窓開けがあった場合でも影響しにくい。
・日本時間の夜に集中しがちな大型指標の影響を受けない。
・海外大口勢が比較的少ないためヘッジファンドなどの影響を受けにくい。
という点があります。EAの特徴は少し風変りかもしれませんがご安心下さい。
今回のGenuineも含め私が制作するEAは一貫して、
「オシャレするように楽しくカンタンに使えるEA」を前提に開発しています。初心者の方も中級・上級者の方も全く同じに扱えるEA。
そんなコンセプトで本作Genuineも開発しました。
設定項目が少なくかんたんに使える=低性能???
いっぱい設定項目がある＝高性能???
こんな誤解がEA界では長年ありますが、
設定項目の多さと性能は全く関係がありません！Genuineは設定項目はシンプルですが、中身は本格的かつ非常に高機能で高性能なEAです。
ロジック・特徴
特筆すべきは「日本時間９時～１７時のみ取引する」という点ではないでしょうか。
月曜の窓開け、NY時間の重要経済指標など、ロジックEAの苦手とする時間帯を避けることによって安定した勝率（８８％）を保ち、バックテストと同様の結果をリアルフォワードでも期待できます。
トレードイメージ
赤：BUY 青：SELL
同時保有２ポジションでトレンド方向へ仕掛ける。
レンジ相場を細かくとっていくスキャルピングタイプと、高値安値更新でトレンド方向に仕掛ける中期トレンドロジックがあるように見受けられる。
上記チャートのようなナイアガラ相場（夜中）ではトレードをせず、日本時間午前中～夕方までの比較的安定した時間帯にエントリーをするので大きな損失になりにくい。
また、最大SLも67Pipsのため、万が一の場合でも大きな損失になりにくいです。
必要証拠金
最大ポジション数が2本なので、
現在のレートで必要な証拠金は、
レバレッジ25倍、ロット1万通貨で、
94,644円です。
※2020年3月1日時点
詳しくは下記証拠金計算機をご使用ください。
バックテスト
期間：1999.01.01 – 2019.12.31
ロット：1万通貨
| Initial deposit | 10000.00 | Spread | Variable | ||
| Total net profit | 7863.63 | Gross profit | 24215.29 | Gross loss | -16351.66 |
| Profit factor | 1.48 | Expected payoff | 1.89 | ||
| Absolute drawdown | 4.60 | Maximal drawdown | 415.50 (2.55%) | Relative drawdown | 2.55% (415.50) |
| Total trades | 4162 | Short positions (won %) | 1721 (91.46%) | Long positions (won %) | 2441 (86.32%) |
| Profit trades (% of total) | 3681 (88.44%) | Loss trades (% of total) | 481 (11.56%) | ||
| Largest | profit trade | 42.10 | loss trade | -69.40 | |
| Average | profit trade | 6.58 | loss trade | -34.00 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 76 (494.30) | consecutive losses (loss in money) | 3 (-154.10) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 494.30 (76) | consecutive loss (count of losses) | -154.10 (3) | |
| Average | consecutive wins | 9 | consecutive losses | 1 | |
感想
勝率は高いが損大利小のEAです。
デメリットとしては調子の悪い時の停滞期間が長いですが、
有名開発者さんのEAで、多くの方に期待されているEAです。
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