BlackRose_AUDNZD
MT4のFX自動売買ソフトEA、
「BlackRose_AUDNZD」のレビュー・検証を行います。
「BlackRose_AUDNZD」の特徴・ロジック・長所・短所等を解説！
EAの基本情報
通貨ペア
[AUD/NZD]
取引スタイル
[スキャルピング]
[ポジショントレード]
最大ポジション数
10
その他: ※ナンピン使用時の最大数。ナンピンオフの場合1ポジです
使用時間足
M1
最大ストップロス
30
その他: ※ナンピン使用時は設定されません
テイクプロフィット
20
両建て
なし
基本情報の見方
BlackRose_AUDNZDのフォワード
2020-06-14からのフォワードは以下の通りです。
カーソルを合わせると日付と収益額が表示されるので確認してみてください。
フォワードの項目を解説
フォワード以前のバックテスト検証
テスト期間：2006.12.12 – 2020.06.10
年間損益
月別損益
勝率
勝率は85.78%です。
取引回数
取引回数の項目は of trad です。
損益比率(リスクリワードレシオ)
平均利益：＋10.48 Pips
平均損失：－16.54 Pips
最大利益：＋205.9 Pips
最大損失：－316.1 Pips
リスクリワードレシオ：0.63
リスクリワードレシオとは
リスクリワードレシオは平均利益額と平均損失額の比率です。
例
平均利益が10Pips、平均損失が10Pipsならリスクリワードレシオは1
平均利益が20Pips、平均損失が10Pipsなら2
平均利益が10Pips、平均損失が20Pipsなら0.5
1より数字が大きければ損小利大で、
1より数字が小さければ損大利小のEAとなります。
PF(プロフィットファクター)
PFは3.82です。
PF(プロフィットファクター)とは
プロフィットファクター(PF)とは、
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
(期待値とも言います)PFの計算式は、
総利益 ÷ 総損失で求めます。PFを見れば損失に対して何倍の利益を出しているかが分かりす。
(例えばPF2.0の場合は、利益が損失の2倍あるという事になります)
エントリー時間と時間別損益
エントリー回数
時間別損益 合算
時間別損益 個別
エントリー時間は24時間です。
エントリー曜日と曜日別損益
エントリー回数
曜日別損益 合算
曜日別損益 個別
エントリー曜日は月曜日~金曜日です。
ポジション保有時間と損益について
短期決済で成績が良好なEAです。
勝ちトレード・負けトレードの特徴
Z-Score：-41.73
Z-Scoreが負の値なのは、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
Z-Scoreとは
Z-Scoreはトレードの従属性を表したものです。
Z-Scoreの値が正の値なのは、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。
Z-Scoreの値が負の値なのは、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
資産曲線の停滞期間：Stagnation in Days
Stagnation in Days：294日
過去15年で利益更新までにかかった最長期間は294日でした。
Stagnation in Daysとは
Stagnation in Daysとは資産曲線の利益の新規更新までにかかった期間の事です。
ドローダウンや横横の成績が続くと、この期間が長くなります。
EAの評価：SQN SCORE
SQN SCORE：340.29
SQN SCOREとは
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるEAの評価値です。
数値の評価基準は下記になります。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
BlackRose_AUDNZDの開発者
開発者：TSFX
プロフィール
TSFXと申します。
普段は裁量取引をメインにしておりますが、 自動売買にも魅力があると感じ日々挑戦しております。
この度ＥＡの出品を開始いたしました。
よろしくお願いします。
EAの概要
BlackRose_AUDNZDは、1分足を使った逆張りＥＡになります。
このようなイメージでレンジ相場を狙った逆張りを行う高頻度取引ＥＡになります。
AUDNZDは低スプレッドかつレンジ相場が多い通貨ペアになるので、BlackRose_AUDNZDはそういった特性を利用したレンジ中の逆張りを狙ったスキャルピングＥＡになります。
上記の画像では1度、損切をしている場面がありますが、損切ロジックの他にリスクヘッジ戦略の一つとしてナンピンを行います。
ナンピンと聞くとそれだけで拒否をしてしまう方もいると思いますので、今回は、なぜナンピンを取り入れたのかロジックを公開いたします。
【AUDNZD】という通貨ペアですが、現時点では、5年以上レンジ相場を続けているボックス相場になります。
同じオセアニア系通貨ペアであり、経済指標が固まっている日本時間午前では、トレンドの勢いが出やすいですが、その後は他の通貨ペアに比べ勢いが落ちやすい傾向にあります。
また短期的に相場が逆行しても、長期でレンジを作っているため、再びレートが回帰しやすいという特徴があります。
もっと具体的に数値で見ると約30pips程のボックスを描画しやすいのがわかると思います。
30pipsのボックスを抜けてもボックス2つ目（60pips）や3つ目（90pips）で回帰しやすいのが、チャートを見てもわかると思います。
この特徴を生かし、デフォルトでは、ボックス幅である30pipsを目安にナンピンを行い、最大で10回（300pipsのトレンド以内で回帰を目標に）ナンピンを行います。
そのためナンピンの頻度は、少なく、発生しても2～3回程のナンピンで収まると思います。
（あくまで現在の相場です）
ロジックが分かっていれば、どういった場面でナンピンを行うのか困ることもありませんし、もちろんオフにしてTPとSLを設定して運用することも可能です。
同じような特徴をもつ通貨ペアが、他にもあれば応用が利く、汎用性の高いEAだと思います。
ナンピンによるリスクヘッジ
レンジ中の逆張りを狙っているため、トレンド相場では弱いです。
AUDNZDは、長期足でもレンジ相場を形成しやすい特徴があります。
短期でトレンドが発生しても回帰しやすい特徴があるため、ナンピンによるリスクヘッジを行います。
相場にもよりますが、戦略の一つとして、取り入れているため、ナンピン頻度はあまり多くありません。
またナンピンした場合でも、相場が戻らないと判断した場合、損切がされます。
※損切される場合、ナンピンポジション全てがマイナスになる場合があります。
※ロットが変動するマーチンゲールはせず、固定ロットによる積み増しになります。
※ナンピンを使用しない場合、ＴＰとＳＬを指定することができます。
一部の時間帯の取引を制限
オセアニア系通貨のため、市場の影響を受けやすい日本時間の午前と著しく成績が悪かった時間帯は、取引を控えるように制限しています。
スプレッド耐性に強くありません
1分足のスキャルピングのため、獲得pipsが低いことが多いです。
日中のスプレッドが2.0前後のブローカーでご利用下さい。
早期撤退ロジックについて
BlackRose_AUDNZDにおける「相場が戻らない」とは、チャートの角度によって決められています。
BlackRose_AUDNZDは、レンジ逆張りタイプのＥＡになりますが、利益を伸ばすことに拘らず、レンジ幅の約1/3程で逃げるように設計されています。（ロジッククローズ）
赤丸＝エントリーポイント
レ点＝決済、撤退ポイント
相場が逆行した場合、「レンジ幅の計算位置」がズレますので、決済ポイントが引き下がります。
この時、チャートの角度が急であるほど、「レンジ幅の1/3」の位置が下がります。
相場が戻らない＝チャートの角度が急であると判断し、建値に近づく前に損切されます。
これは、ナンピンを有効にしても別計算されているため、撤退ポイントに到達した時点で、ナンピンポジションがマイナスだろうと決済がされます。
バックテスト
期間：2006.12.12 – 2020.06.10
ロット：1万通貨
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 26616186.56 | 総利益 | 36069033.14 | 総損失 | -9452846.58 |
| プロフィットファクタ | 3.82 | 期待利得 | 465.69 | ||
| 絶対ドローダウン | 203.65 | 最大ドローダウン | 419635.87 (1.57%) | 相対ドローダウン | 3.04% (88891.81) |
| 総取引数 | 57154 | 売りポジション(勝率%） | 27967 (86.03%) | 買いポジション(勝率%） | 29187 (85.83%) |
| 勝率(%) | 49113 (85.93%) | 負率 (%) | 8041 (14.07%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 14473.95 | 敗トレード | -22233.94 | |
| 平均 | 勝トレード | 734.41 | 敗トレード | -1175.58 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 452 (438099.71) | 連敗(金額) | 8 (-64039.06) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 438099.71 (452) | 連敗(トレード数) | -64039.06 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 1 | |
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