Light-α
「Light-α」を紹介！
EAの基本情報
通貨ペア [USD/JPY] [GBP/JPY] [EUR/JPY] [EUR/USD] [GBP/USD] 取引スタイル [デイトレード] [スイングトレード] 最大ポジション数 6 その他: 6ポジション/通貨ペア × 通貨ペア数 使用時間足 M15 最大ストップロス 0 その他: 直近の値動きから自動計算 テイクプロフィット 0 その他: ロジック決済 両建て あり
EAの基本情報の見方
Light-αのフォワード
2020-04-28からのフォワードは以下の通りです。
フォワードの項目を解説
EAの概要
バックテストにはカーブフィットの影響が含まれている為、実運用では想定以上のリスクを被る事になり、それでリスク評価をするのは危険です。
フォワードテストも、期間が短いので信用できません。
信頼できるデータがなければ、正しくリスクをとって運用する事ができません。
そこで、私が一番拘ったのが、信頼できるデータで評価する事です。
本EAでは、『カーブフィットを除去したリスク評価』を行いました。
書籍『伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術』には、「パラメータを20～25％変化させて、その範囲内が将来起こりうると考えるべき」との趣旨の記載があります。
偽物EAは、将来の変化に弱く、少しパラメータを変えて評価すれば、見抜くことができます。
Light-αでは、最高の結果を示すバックデータではなく、パラメータを±20％範囲内の悪いデータも考慮した、カーブフィット除去後のリスクを評価していますので、信頼性が高いです。
そして、Light-αの特徴は、なんといっても『耐カーブフィット』です。
カーブフィットされたEAは、少しの変化に弱いですが、Light-αは、通貨ペアを変えても、時間軸を変えても、パラメータを±50％範囲で自由に変えても、利益がでます。
これは、偶然ではなく、長年研究したカーブフィット対策を全て織り込んで実現しました。
40冊以上の関連書籍で共通する考え方や、20年の投資経験から、私独自のカーブフィット対策を作り上げました。
下記に紹介していますが、徹底的にカーブフィット対策を行っている事がわかると思います。
さらに、Light-αでは、15個の組み合わせ（＝3個/通貨ペア×5通貨ペア）に分散しています。
分散の効果は、リスクを小さくできることです。
15個の分散により、利益に対してリスクを小さくすることに成功しました。
長期運用する際の最大の武器になります。
バックテスト検証
期間：2007.02.01 – 2020.04.01
通貨ペア：GBPJPY
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 7832.25 | 総利益 | 28580.45 | 総損失 | -20748.20 |
| プロフィットファクタ | 1.38 | 期待利得 | 3.18 | ||
| 絶対ドローダウン | 32.90 | 最大ドローダウン | 1318.25 (9.73%) | 相対ドローダウン | 9.73% (1318.25) |
| 総取引数 | 2460 | 売りポジション(勝率%） | 1194 (52.76%) | 買いポジション(勝率%） | 1266 (50.47%) |
| 勝率(%) | 1269 (51.59%) | 負率 (%) | 1191 (48.41%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 541.94 | 敗トレード | -97.29 | |
| 平均 | 勝トレード | 22.52 | 敗トレード | -17.42 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 16 (678.49) | 連敗(金額) | 14 (-207.83) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1038.44 (9) | 連敗(トレード数) | -430.15 (11) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 3 | |
PF
プロフィットファクター(PF)とは
プロフィットファクター(PF)とは、
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
期待値とも言います。
PFの計算式は、
総利益 ÷ 総損失で求めます。
PFを見れば損失に対して何倍の利益を出しているかが分かりす。
例えばPF2.0の場合は、利益が損失の2倍あるという事になります。
勝率
Light-αの商品ページ
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