Hydrangea
MT4のFX自動売買ソフトEA、
「Hydrangea」のレビュー・検証を行います。
「Hydrangea」の特徴・ロジック・長所・短所等を解説！
EAの基本情報
通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[デイトレード]
[スキャルピング]
最大ポジション数
1
使用時間足
M5
最大ストップロス
30
その他: 指定時間での決済あり。
テイクプロフィット
1000
両建て
なし
基本情報の見方
Hydrangeaのフォワード
2020-05-21からのフォワードは以下の通りです。
準備中
カーソルを合わせると日付と収益額が表示されるので確認してみてください。
フォワードの項目を解説
フォワード以前のバックテスト検証
期間：2012.01.01 – 2020.04.25
年間損益
勝率
勝率は64.94%です。
取引回数
1年間の取引回数は約131回です。
為替市場は年間約260日開いていますので、
そこから計算すると、
1日あたりの取引回数は、
約0.5回
となります。
損益比率(リスクリワードレシオ)
平均利益：＋13.31 Pips
平均損失：－13.43 Pips
最大利益：＋248.5 Pips
最大損失：－30 Pips
リスクリワードレシオ：0.99
リスクリワードレシオとは
リスクリワードレシオは平均利益額と平均損失額の比率です。
例
平均利益が10Pips、平均損失が10Pipsならリスクリワードレシオは1
平均利益が20Pips、平均損失が10Pipsなら2
平均利益が10Pips、平均損失が20Pipsなら0.5
1より数字が大きければ損小利大で、
1より数字が小さければ損大利小のEAとなります。
PF(プロフィットファクター)
PFは1.84です。
PF(プロフィットファクター)とは
プロフィットファクター(PF)とは、
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
(期待値とも言います)PFの計算式は、
総利益 ÷ 総損失で求めます。PFを見れば損失に対して何倍の利益を出しているかが分かりす。
(例えばPF2.0の場合は、利益が損失の2倍あるという事になります)
エントリー時間
エントリー時間は18~3時です。
エントリー曜日
エントリー曜日は月~金曜日です。
特に金曜日のエントリーが多いです。
ポジション保有時間と損益について
10分以下の短期決済では損失になりやすいです。
後はおおむね成績良好なデイトレードEAです。
勝ちトレード・負けトレードの特徴
Z-Score：0.84
Z-Scoreが正なので、勝ち負けが交互に来る可能性が高いです。
Z-Scoreとは
Z-Scoreはトレードの従属性を表したものです。
値が正の場合は、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。
値が負の場合は、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
資産曲線の停滞期間：Stagnation in Days
Stagnation in Days：118日
過去9年で利益更新までにかかった最長期間は118日でした。
Stagnation in Daysとは
Stagnation in Daysとは資産曲線の利益の新規更新までにかかった期間の事です。
ドローダウンや横横の成績が続くと、この期間が長くなります。
EAの評価：SQN SCORE
SQN SCORE：3.3
SQN SCOREとは
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるEAの評価値です。
数値の評価基準は下記になります。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
Hydrangeaの開発者
開発者：金ツッパ侍
プロフィール
自作EA運用システムトレーダー。
EAの概要
私のロット設定は最大SL（損切り）が来た場合に損失が資金の1～3％内に収まるようにしています。
このようなロット管理をしている方は多いと思いますが、SLが100等の広いEA（市販EAでは多い）は必然的のロットを落とさざるを得ません。
100万円で2％のリスクを取る場合、SL100だと0.2ロット運用、SL30だと0.66ロットでの運用となります。
この差が収益力の差に直結します。
EA作成をかじった方なら分かるかと思いますが、低めのSLで高性能のEAを作成するのは至難の業です。
一般的な市販EAのSLが100近くで設定されていることからも、SLを深めにした方がバックテストの結果が良く見えます（PFや総収益額など）。
しかし実際の運用を考えた場合、ロットを増やせるメリットがあるので多少バックテストの見栄えが悪くなったとしてもSLが低いEAを運用したい、と考えています。
低SLかつ適度に損切りを行うので市販のコツドカEAの様に稼働タイミングが悪く、稼働開始から早い段階でDDを引くと数か月、数年と回復できないといった様な悲惨な状況に陥ることがないのもメリットの一つです。
以上、本EAは見栄えよりも実益を重視しました。
『売るために作った商用EAではなく、自分が稼ぐために作ったEAです！』
ロジック・特徴
アノマリーEAとは？
厳密な意味のアノマリーと異なるかもしれませんが、私の定義では需給に応じた特定通貨ペアの特定時間帯における特徴的な値動きを狙ったEAのことです。方向感に法則性がでるため、その流れに沿って仕掛けると勝率が良いですね。
また、実需による値動きなので優位性が薄れにくい特徴があります。
アノマリーEAの弱点とは？
上記の特徴から、再現性が非常に高く、仲値をはじめとして以前から沢山あります。
しかしアノマリーEAは時間帯による方向性を狙いにいくので「指定時刻でのエントリー」および「指定時間での決済」が多い傾向にあります。
こうした仕様の場合、「エントリータイミングや決済タイミングが雑になる」といった難点があります。
その為、本EA「Hydrangea」では
①指定時間にならなくてもテクニカル的に優位な状況になったらエントリーする
②指定時間になってもテクニカル的に厳しい状況であればエントリーを見送る
③時間決済、TP決済、テクニカル決済と複数の要因で決済していく
といった解決策を立てました。
これによりアノマリーEAの強みを最大限に発揮するように努めました。
さらに仲値やゴトウビのアノマリーに週や月での需給要素を絡めていくことで収益性が格段にあがりました！
必要証拠金
最大ポジション数が1本なので、
現在のレートで必要な証拠金は、
レバレッジ25倍、ロット1万通貨で、
43,536円です。
※レート108.841で計算
詳しくは下記証拠金計算機をご使用ください。
バックテスト
期間：2012.01.01 – 2020.04.25
ロット：1万通貨
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 変動 | ||
| 純益 | 4095.29 | 総利益 | 8990.61 | 総損失 | -4895.31 |
| プロフィットファクタ | 1.84 | 期待利得 | 3.73 | ||
| 絶対ドローダウン | 35.12 | 最大ドローダウン | 192.87 (1.55%) | 相対ドローダウン | 1.55% (192.87) |
| 総取引数 | 1098 | 売りポジション(勝率%） | 533 (64.54%) | 買いポジション(勝率%） | 565 (65.66%) |
| 勝率(%) | 715 (65.12%) | 負率 (%) | 383 (34.88%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 235.12 | 敗トレード | -37.36 | |
| 平均 | 勝トレード | 12.57 | 敗トレード | -12.78 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 12 (228.96) | 連敗(金額) | 6 (-172.34) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 330.70 (6) | 連敗(トレード数) | -172.34 (6) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 | |
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