WSPMUJ5M1とMAssyBOのポートフォリオ

WSPMUJ5M1とMAssyBO

WSPMUJ5M1
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MAssyBO
WeMArinassyBollingerUSDJPY5mV2
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それぞれの成績と、ポートフォリオ化したときの成績を分析してみたいと思います!
【WSPMUJ5MA通称PMA(ピーマ)】
フォワード17ヶ月で累計+818pips獲得
最大ドローダウンは0.1ロットで4.7万円(470pips)
年間平均取引回数403回、月間平均取引回数34回の、
USDJPY5分足用1ポジEAです。
【WeMArinassyBollingerUSDJPY5mV2、通称MassyBo(マッシーボ)】
フォワード期間11ヶ月、累計+889pips獲得
最大ドローダウン 3.4万円(340pips)
年間平均取引回数230回、月間平均取引回数26回
のUSDJPY5分足用の1ポジEAです
【フォワードでみるポートフォリオ】

ポートフォリオ機能を使って2つのEAの損益曲線を比べてみました。

PMAのほうがフォワード期間が長いので損益曲線は上に位置していますが、直近ではMassyBoにTotal損益を抜かれています。

また、PMAが2017年10月~11月にかけてダウントレンドに入っているのに比べ、MassyBoはその期間右肩上がりなので逆相関の関係を見出すことができます。

フォワードにおいてはMassyBoのほうが利益率が良いかな~という印象です。

さて、では長期バックテストを見た場合にお互いの損益曲線はどうなるでしょうか?

【バックテストから見る成績比較】

バックテスト期間:2008.0101-2017.12.31
0.1ロット固定、スプレッド0.5pips

 


MassyBo クリックで拡大


2つのEAの成績を比較


取引回数、最大ドローダウン、利益額からみてもPMAのほうが性能が良いという結果になりました。

フォワードではMassyBoのほうが利益額が大きかったので、意外な結果です。

2EAの損益曲線を比べてみました


PMAのほうがドローダウンの凹が少なめで、こつこつ右肩上がりになっています。

MAssyBoのほうはドローダウンは大きめなのですが、そこからの盛り返しの勢いがよいのが特徴です。

フォワードにおいてはPMAのドローダウンの時期を、MassyBoの盛り返しが追い抜いたのが現時点であったといえるでしょう。

ただしこれは累積での損益曲線なので、年毎に比較してみました


PMAのほうが年間利益額が多いほうがほとんどなのですが、2016年に関してはMassyBoのほうが利益額が多くなりました。

両EAとも0.1ロット運用での結果ですから、0.2ロット運用で年間平均獲得pips+1985pipsは素晴らしいんじゃないかと思います。

2017年のバックテスト結果はフォワードよりも振るっていないのですが、もしかしたらフォワードのほうが結果がよくなるという傾向があるのかもしれません。

0.1ロットあたりのドローダウンがPMAは6万円、MassyBoは9万円ですので、100万円口座であればPMAを0.4ロット、MassyBoを0.1ロットで運用した場合は平均年利+58%(単純な最大ドローダウンは24+9=36万円)、

PMAを0.3ロット、MassyBoを0.2ロットで運用した場合は平均年利+52%(単純な最大ドローダウンは18+9=27万円)が見込めそうです。

 

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