EAの過剰最適化について デイトレゴリラのレビューより

EAの過剰最適化について

デイトレゴリラ
20年間のバックテストで優位性を証明
20年間のバックテストで優位性を証明?|?fx-on.com

 

デイトレゴリラのバックテスト

期間:1999.01.01 – 2018.10.11

 

フォワード

 

デイトレゴリラのレビューより

過剰最適化とはこういうこと
20年バックテストで堅牢性を確認、という言葉にやられて、
迂闊にも購入してしまいました。

しかし、FX貴族さんのEAをよく調べると、
リリース後は最適化が効いていてしばらく好調だが、
2、3ヶ月もすれば、急激に調子を崩し始めることがほとんど。

このEAも例外ではなく、綺麗な右肩下がりです。

BT上の最大DDもリリース後、半年も待たずに突破してます。

まぁ、購入した私が悪いのですが、Twitterでも、
商品ページでも何もフォローアップしてないのが、
少し気になりますね。

貴族氏は、リリース直後の好調なうちに、
「もうすぐ値上げ〜」と告知をして、
売りまくる貴族らしくないスタイルなので、
カモにならないように要注意です。
(このEAは、値上げ告知に至る以前に下がり始めたので、当初の定価です笑)

EAは少なくとも半年のフォワードを確認してから購入しましょう。

2019年4月27日 07時53分

デイトレゴリラ - みんなのレビュー - 自動売買・相場分析・投資戦略の販売プラットフォーム - GogoJungle
20年間のバックテストで優位性を証明

 

といったレビューがデイトレゴリラにつきました。

確かにバックテストとフォワードを見ると、
その様に感じてしまうのもわからなくはないですが、
私的には過去20年のデータでの過剰最適化というのはちょっと違うかなと思います。

悪い意味で使われる過剰最適化は、
1年から数年程の、割と短い期間に焦点を合わせて最適化をされたものだと思っています。

短い期間での最適化は、
割と簡単にできてしまうのですが、
20年での長期のテストだと、
逆に良く見せる為の過剰最適化は難しいと思います。

 

ですのでこれについては、
私的にはたまたま過剰最適化されたEAに見えるようになってしまっただけだと思います。

 

テイクプロフィット:50Pips 最大ストップロス:50Pipsの罠

デイトレゴリラのTPとSLは、

最大ストップロス
50その他: 内部決済メイン

テイクプロフィット
50その他: 内部決済メイン

となっており、
損益の数字が同じだと安心感があるかもしれませんが、
内部決済が使用されるEAでは損益の数字が同じという事にあまり意味はありません。

 

バックテストより

平均勝トレード:17530.61
敗トレード:-27230.95

このように、
最大TP,SLが同じでも、
デイトレゴリラの平均トレードでは損失の方が大きいです。

 

損益の数字が同じの安心感
このニュアンスは主観になりますが。。

 

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