MT4のフィボナッチ・リトレースメントに以下の機能を追加したインジケーターです。

• ワンキー操作でフィボナッチリトレースメントが自動的に作成されます。

 

• 作成後、同じワンキー操作でフィボナッチリトレースメントの基準の高値/安値を判定の幅を3段階で切り替えられます。

 

• 削除することなく、ワンキー操作で表示と非表示を切り替えられます。必要なときだけ参照できます。

 

• フィボナッチリトレースメントに50％ラインを自動的に追加して描画します。

 

• マルチタイムフレーム（MTF）分析に対応した機能を備えています。
  • 時間足ごとに１つだけ描画可能
  • 時間足ごとに異なる外観と数字ラベルの表示

 

• レベルの数値は4通りのをセットとして設定でき、選択して使い分けることができます。

フィボナッチリトレースメントは相場の構造を捉えるのにとても有用なインジケーターですが、以下のような点でその使いこなしに手間がかかかるのが欠点です。

– レベル数値の設定変更がめんどう
– ドラッグで設定するのがめんどう
– 表示が煩雑になりがち
– 過去に描いたものを修正したり、消すのも手間がかかる

 

当インジケーターは、これらを解消すべく、簡単に使いこなせることを念頭に置いて開発したものです。とくにマウスのドラッグ操作がほとんど必要でなくなる点が大きいです。

 

構成と操作

 

基本操作　…　Fキー

 

フィボナッチリトレースメントの作成および削除はキーボードの[F]キーで行います。

Fキーを押すと、自動的に画面右からおよそ3分の1の範囲で高値/安値を探索してフィボナッチリトレースメントが作成されます。

 

当インジケーターのフィボナッチリトレースメントとしては、時間足ごとに１つのフィボナッチリトレースメントを作成できます。

 

フィボナッチリトレースメントの構成

 

作成されるフィボナッチリトレースメントは下の図のようになります。

 

基本的にMT4のフィボナッチリトレースメントです。通常のフィボナッチリトレースメントと同様の操作が行えます。それに独自の要素が加わります。

 

【位置やサイズの変更】

描画位置やサイズの変更はフィボナッチリトレースメントを選択したときに表示される３つの操作点をドラッグして行います。上下の操作点がポイントの位置変更（サイズ変更）で真ん中の操作点がフィボナッチリトレースメント全体の移動です。

 

【数値表示】

フィボナッチレベルの表示では数値の前に描画した時間足が追加された「[H4]62.8」のような表示になります。また表示位置も時間足によって少しずれて表示されるので、複数の時間足で描画したそれぞれのレベルが確認しやすくなっています。

 

【50％ライン表示】

フィボナッチリトレースメントを作成すると自動的に50％ラインが追加で描画されます。位置変更やサイズ変更を行うと遅れて50％ライン位置が更新されます。

高値/安値の探査範囲の変更　…　Ｆキー

 

現在表示されている時間足で作成したフィボナッチリトレースメントは、再度、Fキーを押すことで3段階目まで高値/安値の探査範囲を広げることができます。

 

前記の図の初期作成した状態でFキーを押すと、画面のおよそ3分の2を範囲にした探査範囲2でのフィボナッチリトレースメントに変更されます。高値/安値が変わらなければ表示は変わりません。

 

さらにFキーを押すと3段階目の画面全体を範囲にした探査範囲3に変更されます。

 

フィボナッチリトレースメントの削除　…　Ｆキー

 

探査範囲3で表示されている状態でさらにFキーを押すと、そのフィボナッチリトレースメントが削除されます。50％ラインも同時に削除されます。

表示/非表示切り替え　…　Ｇキー

 

当インジケーターで作成したフィボナッチリトレースメントは、Gキー（Fの隣のキーと覚えてください）を押すことで表示/非表示を切り替えることができます。

 

削除はされず見えなくなるだけです。非表示の状態ではもう一度Gキーを押すか、Fキーを押すことで表示状態に戻ります。

表示/非表示はすべての時間足のフィボナッチリトレースメントを対象に行われます。

 

マルチタイムフレーム（MTF）での設定例

 

上位の時間足のフィボナッチリトレースメントと下位の時間足のフィボナッチリトレースメントを組み合わせたマルチタイムフレーム（MTF）分析の例を紹介します。

 

ただし、ここではインジケーターの機能の紹介ということで外観の違いを示す意味もあり必要以上のフィボナッチリトレースメントを作成しています。通常は2つか3つの長期の時間足で描いておくことで短期の時間足を表示したときの”地形（意識すべき価格レベル）”として活用できます。

 

まず月足で作成したのが下の図です。ここでは基本的にFキーを1回押して自動的に作成されたままで紹介していきます。

 

週足に切り替えてFキーを押してフィボナッチリトレースメントを追加します。長期の時間足ほど太い線で強い色に設定（カスタマイズ可）しているので画面がうるさくなりますが、短期の時間足では間隔が開くので気にならなくなるでしょう。

次に日足でフィボナッチリトレースメントを追加します。

 

4時間足でもフィボナッチリトレースメントを追加してみます。ここではヒゲ先ではなくローソク足本体に合わせることで50％ラインがサポート＆レジスタンスと
して”はまる”ように調整しました。

 

週足、日足、4時間足のレベルが入り混じっていますがラインの色や太さ、ラベルの表示で見分けられます。また週足と日足の50％ラインが太く表示されていますが、マウスをラインに合わせることで「フィボナッチ50％:W1」などとポップアップで表示されるので見分けることができます。

 

この図から、それぞれのレベルがプライスアクションに影響（価格がそこでいったん止められるなど）している様子がうかがえると思います。

 

次に、直近の下降局面は1時間足ではなく30分足のほうがわかりやすいので1時間足では作成しないで30分足に作成しました。

週足の50％ラインが30分足の50％ラインと一致していることから週足の50％ラインが強く意識されていることがうかがえます。これまでフィボナッチリトレースメントをマルチタイムフレーム（MTF）で描いてきたことによって「現在の状況は週足の50％ラインへのプライスアクションに注目すべき局面である」といった認識ができるわけです。

 

5分足では画面全体を対象とする探査範囲3でフィボナッチリトレースメントを作成しました。

 

ここでわかるのは50％ラインの下にある日足（D1）の38.2ラインがレンジの下支えになっているらしいということです。

 

ただし、上位の時間足で描くラインは少しのずれが下位の時間足で大きくなるので精密なプライスアクション対象としてみなすことには注意が必要でしょう。それにしても5分足チャートにおいても日足レベルでの”地形”を意識できる利点は大きいと言えます。

 

また、5分足で日足レベルのラインのプライスアクションを観察するときは日足のスケール感で見る必要があり、数時間以上で価格との関係が決定すると考えていたほうがよいでしょう。価格との乖離も20Pips程度では日足のラインからの離脱と判断できません。日足チャートでの確認が必要です。

 

下の図のようにスプレッドが広い状況で1分足でのフィボナッチリトレースメントでエントリーを判断することはあまりないでしょう。

 

当インジケーターではキーを押すだけでフィボナッチリトレースメントの作成と削除ができるので、とりあえず時間足を切り替えたときにフィボナッチリトレースメントを3段階の探査範囲で表示させてみるというのも”あり”でしょう。チャートはフラクタルなのでその時間足のスケールにおいて同様の分析ができます。

 

1分足までフィボナッチリトレースメントを描いた状態で上位の1時間足に表示を切り替えると次の図のようになります。1分足や5分足で描いたフィボナッチリトレースメントは自動的に非表示になることがわかります。

 

下位の時間足のフィボナッチリトレースメントが上位の時間足でゴミのように表示されるのを抑制する機能があるのも当インジケーターの大きなメリットです。

 

ここまでのフィボナッチリトレースメントのトップダウンのマルチタイムフレーム分析の作業を見てきましたが、作業自体は時間を切り替えるごとに１～３回Fキーを押すだけなので全体で5分もかかりません。

 

短期の時間足のフィボナッチリトレースメントは時間の経過とともに頻繁に更新する必要がありますが、当インジケーターでは作成と削除がきわめて手軽にできます。マウスのドラッグ操作がほとんど不要なことは手や指の疲れを軽減させチャートを読み取ることだけに集中できるでしょう。

 

ここで得られた価格レベルのどれに注目して投資に活かしていくかは経験や考察が必要ですが、「なぜ価格がそこで折り返したか」の理由らしきものが見えてくるだけでもとても大きな効果があるといえるでしょう。

 

とくにチャートをマルチタイムフレームに捉えていくという感覚を養うことができる意味は大きいでしょう。

 

★当インジケーターは現在の相場ではなく、画面に表示しているチャートにフィボナッチリトレースメントを作成するので、時間をさかのぼった過去の相場分析にも手軽に役立てることができます。

 

フィボナッチリトレースメントについて

 

フィボナッチリトレースメントの目的

そもそもフィボナッチリトレースメントというインジケーターは、価格が上昇や下降の局面（フェイズ）になったときに、上昇/下降の途中でいったん少し戻すときにその戻り（リトレースメント）が上昇や下降した動きにたいしてどのくらいの割合かを測るものです。「何パーセント戻るのか」ということです。

 

この戻りの割合は、経験則として、あるいは売りと買いという相反する力が均衡を求めながら価格を動かしていくという相場の根本的な性質からか、黄金比を導き出すフィボナッチ数列の比がよくあてはまることが知られています。

 

つまり、ある幅の動きに対しての戻りの均衡点を提示する”ものさし”となっています。

 

どこで折り返す（戻りの終点）がわかれば、そこを狙ってエントリーできるわけです。ただし、フィボナッチリトレースメントの価格レベルだけでは根拠が弱いです。基本的には直近の高値/安値（できれば上位足）の水平ラインを先に考え、それにフィボナッチリトレースメントのレベルが重なるかどうかを確認するのが安全です。

 

レベル設定について

当インジケーターではフィボナッチリトレースメントのレベル（ものさしの目盛）として４つのセットを選択できます。デフォルトでは次のような設定になっています（カスタマイズについては後述）。

 

• 設定1　…　一般的なフィボナッチ数に基づく数値の並び
• 設定2　…　4分割する目盛
• 設定3　…　3分割する目盛
• 設定4　…　ICT/SMC（スマート・マネー・コンセプト）でエントリーの目安や利確位置に使われる目盛

 

エクステンションについて

エクステンションは元になる価格の動きに対して、一度戻ったあとの伸び（エクステンション）を測る目盛です。リトレースメントが0から100に対して、0以下あるいは100以上の部分のことです。

 

リトレースメントから見ると「マイナスの戻り」ということでエクステンション部分をマイナスで表す方法もありますが、当インジケーターでの表示ではすべて100以上のプラスの数値で表現しています。元の波に対しての伸びを把握しやすいでしょう。

 

カスタマイズ

 

パラメーター設定によって外観をはじめさまざまな変更ができますが、主なものを挙げておきます。

 

レベル設定

フィボナッチレベルの４つのセットをそれぞれ設定できます。設定方法は以下のようにスラッシュで区切った数値の並び（半角英数字）で指定します。

 

0/0.236/0.382/0.5/0.618/0.786/1/1.272/1.382/1.5/1.618/2/2.618/-0.272/-0.382/-0.5/-0.618/-1/-1.618

 

たとえばここで設定した「0.236」はチャート上では「23.6」と表示されます。

 

エクステンション部分は１以上の数値になり、0以下はマイナスを付けます。

 

当インジケーターでは、エクステンションのレベルは測定する波（0-100）の何倍であるかを正数で表示します。たとえば「-0.3」は「130」で描かれることに注意してください。方向によって基点が変わるわけです。

 

プラスとマイナス方向のエクステンションで「300」レベルを設定したいときは「3」と「-2」と指定します。それぞれ「3倍に伸びた」と「マイナス方向に2倍分伸びた」ということです。

 

独自の設定を使いまわしたいときはパラメーター設定画面で保存ボタンで個別に設定を保存しておくとよいでしょう。

 

外観

それぞれの時間足で描かれるフィボナッチリトレースメントの色や太さを「明背景（白バック）」と「暗背景（黒バック）」の両方で個別に設定できます。

 

★背景の区別は、インジケーターがチャートに追加されたときや時間足を変えたときに行われます。チャートの前景色（文字などの色）が「Black」かどうかで見分けます。すでに描いているものの色は変更されません。

 

キー割り当て

当インジケーターで割り当てているＦキーとＧキーを別のキーに変更できます。他のインジケーターでキー操作がバッティングしたときの設定です。

 

ヒゲ先/本体

フィボナッチリトレースメント作成時の高／安のポイント設定をヒゲ先（高値／安値）かローソク足本体（始値／終値）かのモードを切り替えられます。

 

上位足での自動非表示

「上位TFで非表示にする基準値」は下位の時間足で描いているフィボナッチリトレースメントを上位の時間足で表示されないようにする係数です。初期値は8を設定しています。これを小さくすると上位足でフィボナッチリトレースメントが小さくなっても表示されるようになります。

 

ストラテジーテスターでの実行

 

　…　実践的学習メソッド　…

 

MT4のストラテジーテスター機能で過去チャートを使った実践的な学習や訓練ができます。

 

ストラテジーテスターは指定した期間のチャートを再現（時間を早回し）する機能です。ストラテジーテスターはおもにエキスパートアドバイザー（EA）の動作チェック用のMT4の機能と言えますが、通常のインジケーターの動作確認をはじめ、相場の振り返りや投資法の検証などにも利用できます。

 

bevFXシリーズと簡易トレードシム

 

ストラテジーテスターにとって、インジケーターの検証や過去チャートの再現の用途は”一応搭載されている”程度の機能です。もともとEAの自動売買の取引パフォーマンスを評価するためのものなので、過去チャートの再生用途には使い勝手（ユーザーインターフェイスの応答性など）がよくありません。

 

しかし工夫しだいでトレーダーの過去検証や自己訓練用に役立てることができます。

 

bevFXシリーズのインジケーターは「ツールセット」を除いて、ストラテジーテスターで追加されたときに自動で使いやすい画面設定になるように背景色やグリッドの非表示などの設定を行います。

 

また、ストラテジーテスターでのテスト実行ではトライアル版も時間足の制限なくほぼフル機能（ストラテジーテスター自体による制約を除いて）で動作します。

 

さらに、せっかくの過去チャート再生なので、そこで疑似トレードが行える「簡易トレードシム」機能を以下のインジケーターに搭載しました。これらのどちらかを併用することで、ただチャートを眺めるだけでなく臨場感を持って過去チャートを振り返ることができます。投資法の検証と投資スキルの向上に活用できるでしょう。

 

• • 「001_ものさし」の「簡易トレードシム」
  • 「S04_簡易トレードシム」（ツールセット）

 

ストラテジーテスターの制約

 

ストラテジーテスターでは以下のような制約があります。

 

・あらかじめ指定した時間足だけで実行
・追加したインジケーターでは別の時間足のデータを参照する処理は実行されない
・アラート関係の処理は無視

 

このほかチャートへのキー操作やマウス操作の応答も鈍くなります。

 

実行例

 

下の図はメインのインジケーターを「001_ものさし」にしてテスト実行中に「002_日本時間とキリ番」を追加したあと、当インジケーターを追加したものです。

 

右のボタンが並んだパネルは「001_ものさし」をストラテジーテスターで実行したときに起動される簡易トレードシミュレーター（トレードシム）です。これによって過去チャートでインジケーターを評価するだけでなく実際の取引に近い形で体験できます。

 

チャートにはトレード履歴のライン（プラスは青系、マイナスはピンク系）がエントリーからイグジットの位置まで描かれます。一度に持てるポジションは1つのみでスプレッドは0です。

 

この図では、高値を更新した波にフィボナッチリトレースメントの測定線をあてて、61.8%をヒゲで抜くまで戻ったあとの反転を狙ってエントリーした例となっています。利確は以前の高値が画面の外で見えないので127.2%を越えたあたりを目安にしています。

 

簡易トレードシムでは１つのポジションしか持てませんが、実際の投資においては127.2%で半分を利確したり、ストップロスをエントリー位置近辺に移動（ブレイク・イーブン）といった手法が可能なところです。

 

bevFXシリーズ【ライン系】MT4インジケーター「206_フィボナッチMTF」