こういう経験はないでしょうか
バックテストがなだらかな上昇曲線を描き、PF=1.5以上あるEAを購入してみたものの、実際に動かしてみると、テスト通り利益があがらず、損失ばかり、また辛うじて浮いていたとしてもPF=1.1程度のガタガタな曲線に収束してしまい、想定外の損失を被り、自動売買を辞めたくなる。
実際に私も数え切れないくらいこういう経験をしており、実際に開発してみてわかりましたが、この原因は、開発者がもともとそれほど優位性がないロジックを見栄えよく見せ販売するために、インジケーターのパラメータを総当たりで試し、結果論で全く根拠のない値にすることで過去相場にオーバーフィットしていることです。
残念ながら、購入者側でバックテストを見ただけでは、こういった仕掛けは見抜くことができないため、長期実績があるEA、または。信用している方のEAのみを買われることをお勧めします。当方の作品で気を付けていることは、こういった無意味な最適化を行わず、素のロジックが勝てるロジックかの検証に徹底的に時間を割いております。
２０年以上も最高残高を更新し続けるシンプルなロジック
EAにおいて、取引を行う時間というのは決定的に重要なファクターになります。私の作品でTOKYO PREMIUMという仲値に着目したEAを発売しておりますが、今回はロンドン時間の値動きを研究した結果ある法則があり、２０年以上もずっと右肩上がりになっていることがわかりました。（その詳細について語りたいところですが、仲値のように有象無象の後発EAが出てくると対策されるため、ご容赦ください。）
高期待利得、バランスの良いリスクリワード
市場に出回っているEAで多いのが、SLが異常に深く、一方TPは異常に小さいパターンです。こちらも販売する上で負けるまでは一直線に右肩上がりになり印象がよくなり、聖杯と購入者に勘違いさせるうえで都合がよいのと、作成する上で、大きい負けトレードを特定し、そのトレードを回避する場当たり的なフィルターを入れることで良好ばバックテストを作れるので、販売者にとって都合がよいからです。一方、本EAはそういったごまかしは行なわず、利益、損失がそれぞれ３０pips弱とほぼ1:1になっております。自分でEAを作成されるとわかると思いますが、リスクリワード1:1付近にして、シンプルなロジックだけでPF1.3以上というのはかなり作成難易度が高いです。
試しに、お手持ちの損大利小EAを平均利益と平均損失が1:1くらいになるよう設定してみてください。おそらくそのほとんどがガタガタの収支曲線になり、PFが低下すると思います。そしてフォワードテストもそれくらいのPFになっているのではないでしょうか。
一方、期待利得についても非常に重要です。本EAについては、4pips以上の期待利得があり、EAの汎用化による、少々の優位性の低下、リアル環境のスプレットの影響を受けても利益を残すことができます。こちらが1pipsちょっとしかないものですと、名前は伏せますが、千本以上市場に出回ったことで、優位性が低下し、長期で安定して右肩上がりになっていたものが、一気に滑り台のように負け続けるEAになったということもあります。
ただ、いつ何時でも勝てる聖杯ではないことを了承の上でご購入ください。
以下が2020年からの年間別収益です。
まだ、２０２３年は確定していませんが、勝ち越した年が２０年に対して、負け越した年が４年です。細工をしてこの4年をプラスにして聖杯のようにアピールして販売することも可能ですが、あえてそのようなことをしません。実際にその成績からドローダウンを見積りロットを設定すると、予定外の損失を運用者が被ることが理由としてあげられます。せっかく購入して、これで絶対勝てると鼻息荒々しく運用したものの、ものの数か月で２０年の最大ＤＤを更新し、お蔵入りにした経験はないでしょうか。実は販売者はそれを予めわかった上で発売しており、自分は販売で利益をあげたからいいやというスタンスのＥＡが多いのはこの業界で非常に大きな問題だと思っております。当方のＥＡについては、あえて無意味な最適化は行なわず、これくらいのＤＤは覚悟してください、というあえて荒い状態で出すのが私流です。
ただ、堅牢さには自信があり、2000-2010, 2010年以降の両方において、PF1.3以上を維持し続けており、このロジックが一般に広く知れ渡ってしまい、同じトレードをする人間が大量に発生しない限りは数年スパンで見ると、右肩上がりをこれからも維持し続ける可能性が高いと考えております。
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