955AM

ロジック概要

月の日にちが5の倍数となる日の中値が決定されるまでに、実需によりドル円が上がりやすくなり、その後に下がりやすくなる性質を利用したアノマリーEAとなります。シンプルですが強力なロジックです。具体的には以下の取引を行います。

■ゴトー日の日本時間3時30分に買いエントリーし9時55分に決済します。

(月曜日がゴトー日の場合は買いエントリーは行いません。)

■9時55分に売りエントリーし14時45分に決済します。

■時間の設定はパラメータにより変更可能です。

■ゴトー日が土日祝の場合はその直前の平日をゴトー日とみなします。

■月末をゴトー日とみなします。31日の月は30日ではなく31日をゴトー日とみなします。

■取引停止日は12月25日、12月31日～1月3日となります。

バックテスト
2010年1月～2022年9月の約13年の結果です。

・スプレッド5(0.5pips)
PF2.09、100万円スタート、1.0Lot固定設定で957万円の利益です。
最大ドローダウンは206,871円と低く抑えられています。

・スプレッド15(1.5pips)
PF1.86、100万円スタート、1.0Lot固定設定で800万円の利益です。
最大ドローダウンは226,871円と低く抑えられています。

スプレッド5(0.5pips)

スプレッド15(1.5pips)

Quant Analyzer 4の結果　スプレッド5(0.5pips)　マイナスの年はありません。

$となっていますが￥です。

955AM