CR-Alnitak

仕様

【基本機能】

・単利専用。投資資金、レバレッジを設定するだけで手軽に取引が可能、他のパラメータは初期のままいじる必要はありません。

【通貨ペア、時間足】

・OIL/USD、1分足専用

【決済方法とエントリー時間】

・ストップロスとトレーリングのみで決済
・強制決済なし
・決済後、ダマシよけに一定時間エントリーを停止

【推奨初期証拠金と運用ロット数】

・バルサラの破産確率理論に基づき、長期運用での破産確率を低く抑えるために以下の設定を強くお勧めします。

・レバレッジの高い（200）の場合
・初期証拠金：500万円
・運用ロット：100バレル
・運用ロット数：運用資金25万円（5％）

【特色】
・テクニカル指標の組み合わせ最適化
・テクニカル指標パラメータの最適化
・エントリーする時間足と決済する時間足の最適化
・ストップロスや保有時間など取引の基本パラメータの最適化

使用上の注意点

・CFD取引には元本割れを含む高いリスクを伴います。
・スプレッド耐性は比較的高いEAですが、なるべくスプレッドの狭い証券会社様をご利用いただけるとより意図した性能により近い成績が期待できます。
・ロットサイズと証拠金のバランスが合っていないと、値動きについていけず、ロスカットになる可能性があります。
・リスク許容度に合ったロットサイズ・証拠金の設定をおすすめします。
・デモ口座でEAの動きを確認し、動きの特徴を把握してから本口座で運用することをおすすめします。
・本口座に移行後も、始めは小さなロットから動作確認をしてください。
・エントリー後のポジションを手動で決済出来ますが、EA本来のパフォーマンスは出せません。

「EAの特徴」

設計上の特徴

WTI原油用のEAです。最適化の際に高収益と低ドローダウン、2つの要素が同時に最大となるように最適化を行っています。
勝率は26％と低いですが、リスクリワードレシオが3.04と、非常にリスクリワードの高いEAとなっています。

他のEAに比べた特色

本EAは巷に出回っているEAと以下の点で一線を画しています。

・MT4内部の最適化機能ではなく、自社開発の独自の最適化ツールを用いて、テクニカル指標に使用するパラメータやEAのパラメータの一部の最適化を行っている
・Tickデータを解析し、EA内部でローソク足を再構成している

＊以上の特徴を発揮させるためには、必ず1分足で使用してください。他の時間足では能力を発揮できません。

独自ツールを用いた最適化について

普段からEAを開発されている場合には既にご存知かと思いますが、MT4はパラメータを決定するのに遺伝的アルゴリズムというAIを利用しています。
しかし、パラメータの最適化のためのAIは遺伝的アルゴリズムの他にも、焼きなまし法、シンプレックス法、蟻コロニー最適化、等々数多く存在し、それぞれに得手不得手があります。本来はEAごとに適切なAIを選択して利用する必要がありますが、最適化したいパラメータの数や特性(例えば連続値なのか離散値なのか、相関があるのか等)が異なるため、どのAIを用いるべきかの判断には高度なデータサイエンスの知識が必要です。

弊社のEAは機械学習の専門家とデータサイエンスの専門家が開発した独自ツールを本EAの最適化に用いることで、最適なパラメータを導き出しています。

ローソク足の再構成について

MT4内蔵の標準機能では、5分足や30分足、1時間足など予め用意された定番の時間足で最適化アルゴリズムを動かすことが可能ですが、「優良」なパラメータは定番の足で得られるとは限らないため、これでは真に「最適」なパラメータとは言えません。
本EAでは独自ツールを用いてTickデータからローソク足の再構成します。この時にEAが使用するローソク足の時間スケールも最適化することにより、エントリーは3分足、決済は7分足など、時間足も含めて真に「最適」なパラメータを組み込み、本物の「最適化」がされたEAとなっています。
独自ツールにより導き出されたエントリーは3分足、決済は7分足等という特殊な挙動を、EA内部でTickデータからローソク足の再構成を行うことにより実現しています。

エントリーと決済を別の時間足で行う

通常、エントリーと決済は同じ時間足を使います。5分足なら5分足、60分足なら60分足といった具合です。本EAはエントリーと決済を別の時間足で行っています。これは、独自ツールでの時間足計算により実現しており、大きな特徴の1つです。これにより例えばエントリーは3分足、決済は7分足など、ほかのEAにはない特殊な挙動が可能となります。時間足まで最適化の対象を広げることで、エントリーと決済それぞれに最も有利な時間足を使用でき、通常のEAの最適化法より利益の増大、損失の減少をコントロールすることが出来ます。

「運用方法」

おすすめの取引スタイル

スイングトレード型で最適化をしています。
本EAはスイングトレード型を取引スタイルとして採用することで、高いリスクリワードを実現させています。これは、勝ち平均pips>負け平均pipsとすることで、大きく勝って小さく負ける取引を行い長期安定運用実現します。また、スプレッド変動が起きると勝ちpips側が減り、低いスプレッドではプラスであった取引がマイナスとなり、いわゆるスプレッド貧乏という状態になってしまいますが、本EAは設計された勝ちpipsに余裕があるため、多少のスプレッド変動は吸収されて、収益は減りますがプラスを維持できます。この特徴のため本EAは短期の運用よりは長期間で運用した場合、本来の（バックテストの結果に近い）性能を発揮します。

リスク管理について

金融工学の知見から長期安定運用を実現し破産を回避するためにはバルサラの破産確率理論を用います。これにより保有資産に対する運用資産を最適にすることで、破産確率を抑えます。0.5~2%位の破産確率で運用することが一般的で、この範囲内で運用することを推奨します。

本EAのバックテストでは以下の条件で運用した結果となっています。
・初期証拠金：500万円
・テスト期間8年（2014年~2021年12月末）
・運用ロット数：1回当たりの投資金額最大25万円
・レバレッジ：200（ブローカによって異なります）
・リスクリワードレシオ（=勝ち取引の平均pips/負け取引の平均pips）：3.04
・破産確率：0.001％
＊投資が出来なくなる状態を破産と定義しています。簡単に言えば、20回連続で負けてしまう確率が0.0001%です。

「chart.robot製EAについて」

数ある商品の中からCR-Alnitakをご覧いただきありがとうございます。
本EAは、テクニカル指標の組み合わせ・各種パラメータの最適化による設定に先端技術であるAIを活用しEAに取り入れた商品となります。
近年はアルゴリズム取引が主流の時代となり、自動取引が注目され、テクニカル指標の重要性がより高まってきています。
自動取引が注目されたことにより、新規のEAトレーダー・EA開発者が年々増加しています。
しかしながら、EA開発者の増加に伴って開発者間に各種指標・パラメータの知識や理解度、活用に大きな差が生じ、信頼性の不確かな商品も散見されるようになってきました。
そのため、本当に素晴らしいEAを見つけることが困難になってきているのは皆さんも感じているのではないでしょうか。

皆さんは今までにバックテストの結果とフォワードテストの結果が一致しているとは言い難いEAを見かけたことはないでしょうか。
この原因の1つとしてバックテストの成績を良く見せるために過剰最適化を行っていることが挙げられます。
これは汎化性能の低さから特定の期間や条件の相場にしか対応できないEAとなってしまい、最適化に用いた期間以外に対応出来ず、長期間に渡って資産を増やすことが困難になります。
そこで我々はこれまで裁量取引で培ってきた経験や知識、AI・金融工学の専門家としての知見をフルに活用し、本EAの開発に着手しました。
バックテストとフォワードテストの結果に乖離がないようチューニングに注意を払い、ほかの商品とは異なる一線を画したEAの開発です。
さらに、取引スタイルもスキャルピング型ではなく、スイングトレード型を採用することでスプレッドに対して堅牢性を確保しました。
スイングトレード型を採用しているので長期間で運用した場合、本来の（バックテストの結果に近い）性能を発揮するEAとなっています。
また、ナンピン・マーチンゲールは採用しないことで、初期投資資金の影響を受けず資金効率の悪化を避けています。

「AIとは」

本EAで使用されているAIは主に、オペレーションズリサーチや数理最適化の分野で利用されている機械学習アルゴリズムのことを指しています。
MT4にも標準装備されているパラメータ最適化ツールである遺伝的アルゴリズムもその一つと言えます。

「EAとAIの相性」

自動取引の素晴らしい点として、裁量とは異なり心理的な衝動が取引に一切影響を与えないことが挙げられます。
裁量トレーダーであればこの優位性は十分に理解してもらえたことと思います。
そして指標の組み合わせやパラメータの選択に心理的なバイアスのかからないAIで設定することで、より完成度の高いEAとなるのは言うまでもありません。
これが本EAの大きなメリットの1つと言えます。

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