SwapManageSystem

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SwapManageSystemはスワップによる収入を目的としたツールです。

特定の証券会社で、買いスワップと売りスワップの合計値がプラスとなっている場合があります。

その場合、買いと売りで両建ポジションを保有していると、毎日一定のスワップ益が発生します。

裏技のような話ですが、スワップアービトラージと呼ばれる本当の話です。

筆者の調査では、証券会社Ａ のUSDJPYは、2018年10月から現在（2021年11月）まで約３年もプラスが保たれています。

入金ボーナス等の制度も併用しレバレッジもかけることで、銀行預金とは比べ物にならない利率となります。

（画像　ボーナス200%併用時の利率例　by利率シミュレート機能）

私はこれを活用する方法がないかと考えて、リスクとして以下の２点をクリアする方法を考えました。

リスク①　スプレッド拡大による両建ポジションの含み損増大による強制ゼロカット

リスク②　スワップ設定の変動により、スワップ益がマイナスに変化する。

リスク①に対する対策

対策①－１　日々の時々刻々と変化するスプレッドを確認して、最大スプレッドを確認する。

対策①－２　想定するスプレッドで強制ゼロカットに至らないロット数に制限する。

リスク②に対する対策

対策②－１　日々のスワップを確認して、スワップ益がマイナスに変化した場合に両建ポジションを決済する。

これらの対策の面倒な部分をインジケーターやEAで自動でできるようにした補助ツールが＜SwapManageSystem＞です。　

内容物１．SwapManageSystem_Indicatorの機能

インジケーターです。「MT4フォルダ\MQL4\Indicators\」に保存してください。

機能①　MT4の全通貨ペアの中で、スワップ益がプラスになるものを探して一覧表示する。

機能②　口座残高やクレジットと、想定する最大スプレッド（利用者が判断して入力する値）から、自動でロット数を計算し、スワップ益による日利、月利、年利をシミュレートする。

機能③　時々刻々と変化するスプレッドを自動で監視し、日と週の最大、最小、平均スプレッドをチャートに表示とCSV保存する。スプレッドが設定値（利用者が判断して入力した値）を超えた場合に、通知する。（メール、LINE、Discode対応）

機能④　スワップ値を自動で監視して、低下した場合や、マイナスになった場合に通知する。（メール、LINE、Discode対応）

内容物２．SwapManageSystem_EAの機能

EAです。「MT4フォルダ\MQL4\Experts\」に保存してください。

機能①　口座残高やクレジットと、想定する最大スプレッド（利用者が判断して入力する値）から、自動でロット数を計算し、スワップ益による日利、月利、年利をシミュレートする。

機能②　有利な価格（一定以下のスプレッド（利用者が判断して入力する値）に低下）の場合に、機能①で計算したロット数で同時エントリーするトレード補助ツール。

機能③　有利な価格（一定以下のスプレッド（利用者が判断して入力する値）に低下）の場合に、本EAで取得した全てのポジションを同時決済するトレード補助ツール。

※MT4の分類ではEA(エキスパートアドバイザー)の分類ですが、プログラムが判断して自動で売買するものではありません。利用者がエントリーモードもしくは決済モードを選択して売買を行わせるもので、裁量トレードの補助ツールです。

想定する利用手順

①各証券会社のMT4にて、Indicatorを使用してスワップ益がプラスになる通貨ペアを自動で探す。

②Indicatorで日々のスプレッドデータを自動収集する。また、並行してインターネットで過去の異常拡大スプレッドについても調査することを推奨します。これによりデータの精度が向上します。

このデータから、
「異常時でも到達しないような最大スプレッド(A)（ロット数を計算する際に使用）」
「異常時ほどではないが、日常変動の変動の範囲より大きいスプレッド(B)（通知基準。異常時スプレッド発生前に決済して逃げることに使用）」
「日常変動の範囲内での最小スプレッド(C)（エントリーや決済に使用）」
の３つを利用者様で御判断ください。

③EAで、入力パラメーター「モード設定＝計算ロット数確認のみ」「スプレッド(A)」「強制ロスカットされる証拠金維持率（証券会社毎に異なる値）」を入力して、計算ロット数と画面に表示される計算式を確認する。
※万が一、ロット数がおかしい場合はエントリーを中止して開発者へ連絡してください。

ロット数に問題がなければ、「モード設定＝スプレッドを監視しつつスプレッド縮小時にエントリー」「スプレッド(A)」「スプレッド(C)」を入力して、スプレッドが縮小した有利なタイミングで自動両建エントリーを行う。

④あとは、状況が変わるまで　放　置　をする。状況判断のタイミングは以下のとおり。

Indicatorで、「スプレッド(B)」を入力しておくことで、自動通知により相場状況の変化に気づき、いち早く決済による撤退を検討できる。

Indicatorにより、スワップ値の変動が自動通知されるため、スワップが変更された場合にいち早く決済による撤退を検討できる。

⑤状況が変わった場合は、EAで入力パラメーター「モード設定＝スプレッドを監視しつつスプレッド縮小時に決済」「スプレッド(C)」を入力して、スプレッドが縮小した有利なタイミングで自動両建決済を行う。

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