システムスキャル レビュー

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Do. の教材、V_systemシリーズ最新作。チャート戦略の王道(プルバック:押し目買い戻り売り、ダイバージェンス、レンジブレイク)とシンプルに徹した損失限定の資金管理を組み合わせたロジック。

 

勝率50%超えでプラス損益を継続するロジック

今回のロジックのテーマは、「 コイントスよりも少しだけ優位性を高くする 」ことを目指します。

つまり、勝率50%より上を目指すということになります。

ロジックのエントリータイミングに使うのは押し目買い戻り売り(プルバック)になります。

このロジックであれば、相場では一般的に数十年も優位性を保っている、と考えられます。

多くの人が意識しているエントリータイミングなので、その人たちについていけば、勝率50%を超えていけると考えました。

次に考えたのはリスクリワードです。

負けた時の損失と、勝った時の利益の比率です。

勝率が50%を超えていれば、リスクリワードが1:1でも結果はぎりぎりプラスになります。

まず、そこをクリアしたいと考えました。

ただ、取引コストにはスプレッドと手数料(ILC口座の場合)がかかります。

スプレッドコストは、買いエントリーの場合は、エントリー時に、売りエントリーの場合は、決済時にそれぞれ支払うことになりますのでリミットとストップの値を同じpips数にしても問題ありません。

ただ、手数料(ILC口座)はトレードごとに別途費用としてかかってくるのでリスクリワードが 1:1 で勝率がジャスト50%の場合は手数料分マイナスになります。

そこで、リスクリワードは 1:1.1 としました。

獲得pips数にもよりますが、リミットを1割多くしておけば、ほぼ手数料分をまかなえます。

文章で書くだけでは分かりづらいのでチャートに落とし込んでみます。

 

 

フィボナッチリトレースメントのラインを使って、エントリーレート、ストップレート、リミットレートを表示しました。

リスクリワードは 1:1.1 で表示しています。

これはショートエントリーの場面なので、戻り売りのタイミングです。

このチャートを見ると、
「 こんなに早く利確しないで、もっと利益が伸ばせばいいのに!もったいない!」
と思われるかもしれません。

「 ところがどっこい(笑) 」

このロジックでは一度のトレードで利益を伸ばすことを考えません。

応用編としては、半分決済で残りを伸ばす、ということをやってもいいのですがそれをやると、確率論を使ったロジックとしては計算が成り立たなくなりますので、ここでは考えません。

ひたすらリスクリワード1:1.1でエントリーを繰り返します。

 

勝率を上げるためにフィルターを搭載する

ロジックを作る時には、まず、基本の機能を搭載してインジケーターを作ります。

その動きを見ながら、
「 ここでは裁量ではエントリーしないなあ 」
といったところをフィルターで削っていく作業に入ります。

今回は、プルバックと相反するタイミングでサインが出るダイバージェンスをフィルターとして採用することを考えました。

ダイバージェンスというのは、ローソク足の高値は更新して上昇しているのにオシレーター系のインジケーターの高値の山は、直前の山よりも下がっている状況です。

トレンドの勢いが弱くなって、そろそろ反転が近いサインと言えます。

プルバックとダイバージェンスの特徴をわかりやすく書くとこうなります。

● プルバックロジック
・トレンド中は優位性が高い
・トレンド終了付近では負ける確率が高い

● ダイバージェンスロジック
・トレンド終了付近で優位性が高い
・トレンド中は負ける確率が高い

全く逆の性質だということがわかります。

そこで、ダイバージェンスのサインが出たらその後のローソク足数本はプルバックのエントリーをしないようにフィルターをかければ無駄な負けエントリーを減らすことが出来ると考えました。

ただ、このフィルター機能を使ってみると、ダイバージェンスをフィルターで使うのではなくてエントリーサインとして使うともっと面白い、ということに気が付きました。

エントリーポジションは常に1つ以上持たないようにすれば、ダイバージェンスエントリーでポジションを持っている間はプルバックロジックのエントリータイミングになってもポジションを持つことができないのでフィルターの役割も果たしてくれますよね。

 

バックテストを行った結果が下記になります。

今年の6月1日~15日までを検証してみました。

この段階では、まだEAはできていないのでインジケーターでサインを表示させて地道にチャートで勝敗を拾っていきます。

 

 

一番左が、プルバックとダイバージェンスでエントリーした結果で21勝26敗で勝率は44.7%でした。

これでは目標の勝率50%超えを達成できていません。

次に、真ん中の結果はフィルターを使った場合で18勝16敗で勝率52.9%でした。

なんとか目標達成です。

そして、右端の結果。

さらにフィルターをかけました。

16勝8敗で勝率66.7%。

これは非常に出来すぎなので長期間でデータを取ると50%台まで落ちてくると思いますがとてもいいですよね。

ちなみに、上のエクセルファイルで、四角の空欄があります。

これは、フィルターをかけることでエントリーサインが出なくなったところです。

当然、エントリー回数は減ってきますがそれにともなって勝率が上がっているので負けエントリーを減らしていることがわかります。

 

ここまでの結果のまとめと今後のアプローチ

・勝率50%を超えるロジックが見えてきた

・リスクリワード 1:1.1 で損失%でロット計算を行う複利を使えば獲得pips数に関係なく利益を伸ばせる可能性が見えてきた 

・インジケーター機能はほぼ完成したのでRangeBreak_EAにエントリー機能を搭載してバックテストを行う

・EAのバックテストで勝率が安定していれば資金管理ロジックをEAに搭載

 

このインジケーターに確率論の考えを取り入れた段階でダランベールや限定マーチンの資金管理ロジックを搭載することを意識して、これまで進めてきました。

そのためには連敗数を少なくする必要があります。

その面でも、プルバックとダイバージェンスという2つのロジックをエントリー機能に取り入れたのはいい影響が出ているように感じています。

フィルターをかける前でも、この期間の最大連敗数は2に抑えられていてフィルターをかけることで連敗がなくなっていることがわかります。

この、連敗についてもEAでのバックテストの検証が必要です。

そこで、使える見込みが見えてきたので資金管理ロジックを搭載してみました。

これまで誰も見たこともないロジックに仕上がりました。

 

販売者情報

販売者:Do.

FXから商品先物まで様々な投資をやってきました。 すべてお金を増やすための手段です。 最初はずいぶんと失敗もしたし、だまされもしました。 そしてたどり着いた真実。 「 本物の投資はこれだったんだ 」 その方法をお伝えしていきます。 近江商人の哲学に「 三方よし 」という言葉があります。 「 売り手よし、買い手よし、世間よし 」 どれだけ皆さんに本物の情報をお伝えできるか。 それを生かして稼いでもらえるか。 そして、最終的に世間が喜んでくれるには? 徹底的にそれをやっていかないと 自分の喜びは生まれない。 そう感じています。 本当の幸せに興味がある人は是非お付き合いください。 一緒に本物の投資家を目指していきましょう。

 

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