Positive Gamma レビュー

トレジスタ

Positive Gamma

Positive Gammaはディトレードのロングショート戦略(ショートバイアス)です。

同じ業種でロングとショートのポジションを持つ(※)ことによって市場の上下に左右されにくい全天候型の戦略となります。

特に2001,2003,2008,2013,2020年などの高ボラティリティ局面においては銘柄間に歪みが生じるため高い収益(平均年率134.31%)が期待できます。

 

 

Positive Gammaの特徴

市場の上下に左右されにくい全天候型の戦略
高い利益率(年率84.38% :2000/01/04-2021/10/15)
株価が100円以上、5日間平均売買代金が5億円以上の銘柄を対象としマーケットインパクトを抑制
年間取引回数は3000回を超え(ロング22,010回、ショート50,945回 :2000/01/04-2021/10/15)
2001,2003,2008,2013,2020年などの高ボラティリティ局面において高い収益が期待(平均年率134.31%)
ロジックの構築には多重共線性を避けるために株価以外の変数を重用
デイトレードストラテジーで資金効率最大化
寄りと引けの執行なのでスリッページなし

 

元大手米系ヘッジファンドマネージャーのマクロビューとボラティリティ戦略

現在、米国のジャンク債(CCC)のリスクプレミアムは2000年のITバブル崩壊前、
2007年の金融危機前の水準まで低下している。
これはコロナ危機でFRBがジャンク債まで買い入れるという荒技に出た結果によるものである。
しかし、物には必ず限度がある。

ジャンク債(CCC)のリスクプレミアムとVIXとの間には強い相関があることが知られており、
サプライチェーンの混乱によるインフレ率の急騰、
それに伴う企業コストの上昇はジャンク債(CCC)のリスクプレミアムの上昇に寄与するだろう。
つまり、VIXは中長期的に上昇する確率が高い。

他にもネガティブ材料と言えば中国恒大集団を発端とした中国の不動産バブルの崩壊とクレジット・クランチが挙げられる。
これは1990年代の日本の不動産バブル崩壊と2007-2008年の米国のサブプライムショックの相似形である。
「米国がくしゃみをしたら日本は肺炎になる」という言葉があるように、
日本にとって最大の輸出相手国である中国がくしゃみをしたら日本はどうなるのだろうか。

直近のドル円の上昇は日米の中央銀行の金融政策の違いによるものと解説されている。
しかし、外国人投資家の日本の中国エクスポージャー懸念を起因とする円売りならば事態はより深刻である。
つまりこれから先の1-2年間はボラティリティの上昇を伴う株安、円安、債券安のトリプル安をシナリオの一つとして想定しておかなくてはならない。

そこで今回リリースするPositive Gammaの登場である。
オプションの世界ではコールやプットのオプションを買うとリスクパターメーターのGammaとVegaがプラスになりトレンド発生時やボラティリティの上昇で利益を得る事が出来る。
それを難易度が高いオプションではなく株式のロングショートで表現したのがPositive Gammaである。

2001,2003,2008,2013,2020年などの高ボラティリティ局面における平均年率は実に134.31%と
自分で言うのも何だがずば抜けている。
このアルゴリズムの使用者はボラティリティが上昇局面に入ったらボラティリティこそがヘッジファンドの収益源であり醍醐味という事を実感できるだろう。

 

商品ページ

Positive Gammaはディトレードのロングショート戦略(ショートバイアス)です。同じ業種でロングとショートのポジションをもつことによって市場の上下に左右されにくい全天候型の戦略となります。特に2001,2003,2008,2013,2020年などの高ボラティリティ局面においては銘柄間に歪みが生じるため高い収益(平均年率134.31%)が期待できます。

 

レビューについて

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