Proxy Hedge

Proxy Hedge (代理ヘッジ）は空売りのデイトレードストラテジーです。

流動性とPF(プロフィットファクター)にフォーカスしたアルゴリズムで5日間平均売買代金が10億円以上の銘柄を対象としPFは1.99です。

株価暴落に備えるべく急遽リリース致します。

購買特典として株価暴落の予想発生時期(〇月△日～◇月□)の分析レポートを進呈します。

Proxy Hedgeの特徴

高いプロフィットファクター(1.99倍)
株価が100円以上、5日間平均売買代金が10億円以上の銘柄を対象としマーケットインパクトを抑制。
月間勝率 80%超
デイトレードストラテジーで資金効率最大化
独自の相場情報を使用し各種局面に対応
寄りと引けの執行なのでスリッページなし
トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は手数料なしで計算となりますので、
ご利用の際は、お使いの証券会社に合わせて検証してみてください。
※標準ファイルで往復売買手数料1,000円の負荷をかけても年収支がプラスであることを確認しています。

大手米系ヘッジファンドのヘッジ戦略

株式運用においてロングオンリー出身のファンドマネージャーがヘッジファンドに転職する際、
まず問われるのがポートフォリオをβニュートラルにしてもロングオンリー時代に築いたトラックレコードを維持できるかである。

一般的にマルチマネージャー制のヘッジファンドは－7～－10%のドローダウンでチーム解体となるため、
数年間隔で発生する〇〇ショックは確実に回避しなくてはならない。

寧ろ、〇〇ショック時に発生する歪みでリターンを出さないとヘッジファンドとしての存在意義が問われる。
つまり、ヘッジファンドのファンドマネージャーはリスクに対して敏感で、
加えて買いの技術以上に空売りの技術に秀でていなければならない。

例えば、映画「The Big Short」で有名になったマイケル・バリーは
不動産抵当証券の崩壊を予想しサブプライム・ローンのCDSロングで大成功した。

一番簡単なポートフォリオのヘッジ方法は株価指数先物をポートフォリオβに合わせてショートすることだが、
他にもSRR(Specific Return Reversal)といった統計裁定戦略のように
共和分、β、相関、バリュー、サイズ、セクターなど各種ファクターをガチガチにニュートラルにする方法もある。

今回リリースするProxy Hedge (代理ヘッジ）は先に記述したような厳密なヘッジ戦略ではないものの、
昨年の2020年1~3月に発生したコロナショックでは
１月+9.83%、2月+12.92%、3月+5.96%とProxy Hedge (代理ヘッジ）として十二分に機能している。

商品ページ

Proxy Hedge (代理ヘッジ）は空売りのデイトレードストラテジーです。流動性とPF(プロフィットファクター)にフォーカスしたアルゴリズムで5日間平均売買代金が10億円以上の銘柄を対象としPFは1.99です。株価暴落に備えるべく急遽リリース致します。購買特典として株価暴落の予想発生時期(〇月△日～◇月□)の分析レポートを進呈します。

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