aceTF：ｔ12
| 指標 | システム 登録前 |
システム 登録後 |
全期間 |
|---|---|---|---|
| 平均年利 | 24.9% | – | 24.9% |
| 検証年月 | 4年9ヶ月 | – | 4年9ヶ月 |
| 勝率（月単位） | 80.4% | – | 80.4% |
| 売買数 | 1050回 | – | 1050回 |
| プロフィットファクター | 2.22 | – | 2.22 |
| 最大ドローダウン額 | 11万円 | – | 11万円 |
| トレード平均期間 | 5.0日 | – | 5.0日 |
| 勝率（トレード別単位） | 57.7％ | – | 57.7％ |
| ペイオフレシオ | 1.62 | – | 1.62 |
| 期待値 | 3501円 / 0.1% | – | 3501円 / 0.1% |
特徴
・ロングのストラテジー
・相場の転換期に、全体的概要のエッジが効かなくなる時、ある同質性の銘柄の塊がアノマリー的な動向を示すことがある。この部分をターゲットとした。
・具体的には、日銀の「相場下落防止の買い支え」の銘柄とその関連。
・日銀の政策変更などにより、エッジが効かなくなる可能性がある。
詳細
1：勝率について ：個別勝率も60.00％強
2：損小利大。DDは比較的小さい。
3：未来に可能性の有る銘柄群をグループ化して対象銘柄にすると、パフォーマンスが伸びる可能性。
バックテスト
期間： 2016/01/01～2018/09/10日
勝率： 63.48 ％
勝ち数： 358 回 負け数： 206 回 引き分け数： 20 回
平均損益（円）： 4,453 円 平均損益（率）： 0.91 ％
平均利益（円）： 11,322 円 平均利益（率）： 2.38 ％
平均損失（円）： -7,054 円 平均損失（率）： -1.55 ％
合計損益（円）： 2,600,271 円 合計損益（率）： 533.82 ％
合計利益（円）： 4,053,325 円 合計利益（率）： 853.03 ％
合計損失（円）： -1,453,054 円 合計損失（率）： -319.21 ％
最大連勝回数： 14 回 最大連敗回数： 7 回
最大ドローダウン（簿価ベース）： 101,160 円（2016/05/06）
最大ドローダウン（時価ベース）： 134,508 円（2016/11/09）
ＰＦ： 2.790 平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 5.12 日
1銘柄あたりの投資額
初期運用資産は、300万円を推奨しますが、
100万からでもかまいません。
・システム上は、300万円の5銘柄へ定率分配にしています。・・50000円から600000万円まで。
・100万にした場合、チャンスロスの関係でパフォーマンスが下がる可能性があり。
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