山紫水明 MT4のEA

山紫水明

山紫水明
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通貨ペア
[EUR/JPY]
取引スタイル
[スキャルピング][デイトレード]
最大ポジション数4その他:4(1~8)の範囲で変更可能
運用タイプ1枚運用
最大ロット数40その他:40(FXブロカーの定める最大ロット数)
使用時間足M5
最大ストップロス130
テイクプロフィット120
両建てなし

 

MT4標準のテクニカル指標を使い、上位時間軸のトレンド方向をチェックし、
その方向と逆方向にオシレータ系の指標が動くとエントリしている
シンプルな押し目買い・戻し売り手法で、
ローソク足の始値でエントリ、決済をしてます。

 

特長

①リスクリターン率が高い—> 20
リスクリターン率 = 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140)
② 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタによる最適化が
カーブフィッティングでないことを確認してます。
③トレイリングストップを使って利益を伸ばしています。
④ 資産曲線が直線的に伸びている
⑤ 損切値が利確値に比べて大きくない。
⑥ 内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテストでも良好な結果を得ていて、
ロジックの有効性を確認してます。

 

■ トレードロジック
RSI、移動平均線、ボリバン、MACDを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法
ローソク足の始値でエントリ、決済をしてます。

■ 週末決済
週のポジションの持越しをしないよう、週末決済してます。

■ EAのコメント
買いも売りもコメントは「SanshiSuimei」です。

■ 疑似フォワードテスト
過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化後、同じパラメータであとの2年を
ストラテジテスタにより性能確認し、ほとんど落ちてないことを確認しました。

注記:ローソク足の始値でエントリ、決済をしてますので、以下のデータはストラテジテスタの
始値でモデルで計測したため、全ティックデータの結果と微妙にデータが違います。

<10年間のバックテスト>
・期間:2006.10.01 – 2016.10.01
・スプレッド:2.0pips
・ロット数:0.16
・最大ポジション数:4
・純益:21,512
・最大ドローダウン: 948
・プロフィットファクタ 2.46
・勝率 80.79%
・総取引数:2051

StrategyTester10.gif

<2年間のフォワードテスト>
・期間:2006.10.01 – 2016.10.01
・スプレッド:2.0pips
・ロット数:0.16
・最大ポジション数:4
・純益:1,824
・最大ドローダウン: 919
・プロフィットファクタ 1.75
・勝率 74.46%
・総取引数:325

StrategyTester02.gif

■ USDJPYのバックテスト

内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテスト
・期間:2006.10.01 – 2016.10.01
・スプレッド:1.5pips
・ロット数:0.16
・最大ポジション数:4
・純益:9,185
・最大ドローダウン: 1,082
・プロフィットファクタ 1.72
・勝率 74.66%
・総取引数:1701

StrategyTesterUSDJPY.gif

■ 最大ポジション数(MaxPos)を変えた時の各数値

下図の中でどれを選択しますか?
私はリスクリターン率の一番高い、4がお勧めです。

maxpostable.PNG

■ ロット数を変えた時の各数値

下図をみてください。
ロット数を上げると年収益率が高くなり、最大ドローダウンが大きくなっているのが分かると思います。
しかし、変わらないのはPF、勝率、リスクリターン率です。

Lottable.PNG

■ ロット数の決め方

初期証拠金が10000$で、MaxPos=4を選択した場合、ロット0.1で最大ドローダウンが590$です。
もし、最大ドローダウン3000$まで許容できるとすると
0.1×3000÷590=0.5を設定すれば、よいことになります。

■ パラメータの説明と初期値

・MagicNumber = 151991
マジック番号、本EAのマジック番号です。

・Lots = 0.16
ロット数
ブローカによっては最小ロット数、ロットの変化幅が違います。
ロットの変化幅が0.1の時は0.1単位でロット数を設定ください。

私が出品してます「MT4マーケット情報表示インジケータ」(無料)を利用すると
これらの値がすぐに分かります。
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/15545

・MaxPos   = 4
最大ポジション数

・SeasonTime = true
夏時間GMT+3、冬時間GMT+2の時間を採用されているブローカで使われる時は
この値をtrueにしてください。それ例外はfalseです。

・ServerGMT = 0
SeasonTimeがfalseの時のサーバの時間帯を入れてください。
例.GMT+9の場合は9となります。

・MaxSpead = 3.0
最大許容スプレッド(pips)

・MoneyManage = false
複利計算をする場合はtrue、固定ロットの場合はfalse

・RiskRate = 20
複利計算をする時、余剰証拠金のRiskRate%が必要証拠金になるようロット数
を決めます。

■ バージョンアップ情報
V1.0: 初期バージョン

 

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