千紫万紅 EA

千紫万紅

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年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、
リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認

通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[スキャルピング][デイトレード]
最大ポジション数2その他:パラメータで2~4まで変えられます。
運用タイプ1枚運用
最大ロット数40その他:ブロカーの設定している最大ロット数となります。
使用時間足M5
最大ストップロス90
テイクプロフィット90
両建てなし

 

■ 特長

① 年平均収益率が非常に高い—> 91%
② 最大ドローダウン率が非常に低い—> 4.1%
③ ①と②によりリスクリターン率が高い—> 23
リスクリターン率 = 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140)
④ 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタにより最適化が
カーブフィッティングでないことを確認。

■ トレードロジック
4本の移動平均線、ボリバン、ストキャスを利用した
シンプルな押し目買い・戻し売り手法

■ 疑似フォワードテスト
過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化後、
同じパラメータであとの2年をストラテジテスタにより性能確認し、
カーブフィッティングしてないことを確認しました。

<10年間のバックテスト>
期間:2006.08.01 – 2016.08.01
純益 96342
最大ドローダウン 3692
プロフィットファクタ 2.04
期待利得 34.51
勝率 73.50%
総取引数 2792(273回/年)

Backtest10.png

<2年間のフォワードテスト>
期間:2016.08.01 – 2018.08.01
純益 13014
最大ドローダウン 3388
プロフィットファクタ 1.77
期待利得 25.42
勝率 70.90%
総取引数 512(256回/年)

Forward2.png

 

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