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千紫万紅 EA 検証

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千紫万紅 EA

千紫万紅
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認 ?|?fx-on.com

 

リスク・リターン率の良い千紫万紅

 

【千紫万紅 概要】

通貨ペア:[USD/JPY]
取引スタイル:[スキャルピング][デイトレード]
最大ポジション数:2その他:パラメータで2~4まで変えられます。
最大ロット数:40その他:ブロカーの設定している最大ロット数となります。
使用時間足:M5
最大ストップロス:90
テイクプロフィット:90

 

【トレードロジック】

4本の移動平均線、ボリバン、
ストキャスを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法。

 

【トレードイメージ】

エントリー時はタイミングをずらして2ポジションを持ち、決済は同値決済や分散決済をします。

リミット、ストップともに90pipsですが、ロジック決済することで損失の軽減をしています。

フォワードにおいては0.1ロット固定で運用していますが、
期間中の最大ドローダウンが640円に対し利益が1万円以上とリスクリターン率が非常に高くなっています。

ストップ:リミットが90pips:90pipsなので、コツコツドカンになりにくい設計です。

 

ではバックテストにおいてはどうなのか、見ていきましょう。

 

【バックテスト分析】

2008.01.01-2018.06.01

0.1ロット固定
スプレッド0.8pips
純益+5403ドル
最大ドローダウン -465ドル
勝率 69%
総取引数 2790回

となりました。

 

2ポジションでありながら、最大ドローダウンが-465ドルと低いのが特徴です。

取引回数は年間あたり250回程度です。

1度に2ポジションとるので、体感的には年100回くらいかもしれません。

 

【月別、年別損益】

 

月別で見ると12月が負けやすい傾向があります。

年別で見ると、直近数年は利益が少なめです。

ボラティリティが高いほうが多く稼ぐ傾向があるようです!

 

【推奨証拠金・期待年利】

0.1ロットあたりの推奨証拠金は

(4.5×2)+(5.4×2)=19.8

約20万円から運用することができます。

 

期待年間利益額は、10年平均で5.8万円、利益率だと30%になります。

 

【疑似フォワードテストとは?】

千紫万紅の特徴として、
「疑似フォワードテスト」を行っている点にも言及しておきたいと思います。

 

■ 疑似フォワードテスト

疑似フォワードテストを行うことをカーブフィッティングかどうかを判定することが出来ます。

MT5で採用されている方法です。

 

過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化を行った後、
同じパラメータであとの2年をストラテジテスタによりフォワードテストをし
性能確認する方法です。

 

<10年間のバックテスト>

・期間:2006.08.01 – 2016.08.01
・純益:96,342
・平均年収益率:96.3%
・最大ドローダウン:3,692
・プロフィットファクタ:2.04
・期待利得:34.51
・勝率:73.50%
・総取引数:2,792(273回/年)

 


 

<2年間のフォワードテスト>

・期間:2016.08.01 – 2018.08.01
・純益:13,014
・平均年収益率:65.1%
・最大ドローダウン:3,388
・プロフィットファクタ:1.77
・期待利得:25.42
・勝率:70.90%
・総取引数:512(256回/年)

 


 

収益率や勝率、トレード回数はやや落ちていますが、
利益は確実に
でることが確認できました。

※バックテストは1.0ロットでの検証結果となっています。

 

フォワードにおいては成績がとても良いので、平均よりも高い年利が期待できそうですね。

0.1ロットの運用でフォワード3ヶ月でどれくらいの利益額になっているか?

疑似フォワードテストと同じような結果となるか、リアルフォワードにも期待です!

 

千紫万紅
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認 ?|?fx-on.com

 

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