千紫万紅 EA
リスク・リターン率の良い千紫万紅
【千紫万紅 概要】
通貨ペア：[USD/JPY]
取引スタイル：[スキャルピング][デイトレード]
最大ポジション数：2その他：パラメータで2～4まで変えられます。
最大ロット数：40その他：ブロカーの設定している最大ロット数となります。
使用時間足：M5
最大ストップロス：90
テイクプロフィット：90
【トレードロジック】
4本の移動平均線、ボリバン、
ストキャスを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法。
【トレードイメージ】
エントリー時はタイミングをずらして２ポジションを持ち、決済は同値決済や分散決済をします。
リミット、ストップともに90pipsですが、ロジック決済することで損失の軽減をしています。
フォワードにおいては0.1ロット固定で運用していますが、
期間中の最大ドローダウンが640円に対し利益が1万円以上とリスクリターン率が非常に高くなっています。
ストップ：リミットが90pips：90pipsなので、コツコツドカンになりにくい設計です。
ではバックテストにおいてはどうなのか、見ていきましょう。
【バックテスト分析】
2008.01.01-2018.06.01
0.1ロット固定
スプレッド0.8pips
純益＋5403ドル
最大ドローダウン -465ドル
勝率 69％
総取引数 2790回
となりました。
２ポジションでありながら、最大ドローダウンが-465ドルと低いのが特徴です。
取引回数は年間あたり250回程度です。
１度に２ポジションとるので、体感的には年100回くらいかもしれません。
【月別、年別損益】
月別で見ると12月が負けやすい傾向があります。
年別で見ると、直近数年は利益が少なめです。
ボラティリティが高いほうが多く稼ぐ傾向があるようです！
【推奨証拠金・期待年利】
0.1ロットあたりの推奨証拠金は
（4.5×2）＋（5.4×２）＝19.8
約20万円から運用することができます。
期待年間利益額は、10年平均で5.8万円、利益率だと30％になります。
【疑似フォワードテストとは？】
千紫万紅の特徴として、
「疑似フォワードテスト」を行っている点にも言及しておきたいと思います。
■ 疑似フォワードテスト
疑似フォワードテストを行うことをカーブフィッティングかどうかを判定することが出来ます。
MT5で採用されている方法です。
過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化を行った後、
同じパラメータであとの2年をストラテジテスタによりフォワードテストをし
性能確認する方法です。
<10年間のバックテスト>
・期間：2006.08.01 – 2016.08.01
・純益：96,342
・平均年収益率：96.3%
・最大ドローダウン：3,692
・プロフィットファクタ：2.04
・期待利得：34.51
・勝率：73.50%
・総取引数：2,792(273回/年)
<2年間のフォワードテスト>
・期間：2016.08.01 – 2018.08.01
・純益：13,014
・平均年収益率：65.1%
・最大ドローダウン：3,388
・プロフィットファクタ：1.77
・期待利得：25.42
・勝率：70.90%
・総取引数：512(256回/年)
収益率や勝率、トレード回数はやや落ちていますが、
利益は確実にでることが確認できました。
※バックテストは1.0ロットでの検証結果となっています。
フォワードにおいては成績がとても良いので、平均よりも高い年利が期待できそうですね。
0.1ロットの運用でフォワード3ヶ月でどれくらいの利益額になっているか？
疑似フォワードテストと同じような結果となるか、リアルフォワードにも期待です！
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