千紫万紅 相関係数の高いロジックを使用

千紫万紅

千紫万紅
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認 ?|?fx-on.com

 

EA「千紫万紅」は EXCELの分析ツールを使って、
相関係数の高いロジックを使用してます。

勘や経験則を使うよりも長期的に安定して
利益をあげる可能性が高いと思います。

 

■ 従来のロジックの決め方

① チャートにいろいろなインジケータを入れて、ここでエントリして、ここで

決済すれば、結構いけるのではないかとロジックを決めます。

② チャートを移動させて、いろいろな時間帯、いろいろな場面でこのロジックが

うまく機能するかどうか確認します。

③ うまく機能しそうであれば、実際にEAを作成してみて確認

④ ストラテジテスタで最適化

⑤ うまく利益がでない、PFが低い、ドローダウンが大きい時は①に戻る

■ 従来のロジックの決め方の欠点

私も従来はこの方法を使っていました。この方法の欠点は

・①と②に非常に時間がかかる

・人間の心理として、うまくいくところだけに注目してしまう。

・利益のあがるEAがなかなかできない。

そこで、下記のように分析ツールを使うことにより早くよいロジックを探すことに成功しました。

■ EXCELの分析ツールを使ったロジックの決め方

① 基本的となるEAを作成

② ①のエントリ時間に各ロジックの値を取得するEAを作成

取得したデータはCSVファイルへ書き込みます。

③ ②のCSVファイルをEXCELに移行。

移行した結果が下図です。

データは曜日、季節、月、利益、移動平均値、ピボット等各種テクニカル指標です。

④ EXCELのデータ分析を使って相関をとる

結果が下図です。相関が高い程、値は高くなります。

⑤ 利益と相関の高いものTOP10を求めると

⑥ dmax, widthといったロジックが相関が高いので、これらをEAのロジックとして採用します。

こういう方法で作成したEAが「千紫万紅」です。

■ 重要なポイント

利益と相関の高いロジックを使用したEAは、安定して利益を出せる可能性が高い。

 

千紫万紅
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認 ?|?fx-on.com

 

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