千紫万紅 リスクリターン率が高いEA

千紫万紅

千紫万紅
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認 ?|?fx-on.com

 

千紫万紅の優れた点

① リスクリターン率が高い。

・12年間のバックテストで1300万円の純益に対して、最大ドローダウンがたったの55万円です。

リスクリターン率=純益÷最大ドローダウン

この値はロット数や初期証拠金を変えても変わりません。

「千紫万紅」の場合、24です。

・EAを選択する時にこの値が一番重要です。

<< バックテスト結果>>

・純益:   109,359US$

・PF:   2.00

・期待利得: 33.10

・最大ドローダウン: 4,574

・最大ドローダウン率:4.16%

・総取引数:   3304

・勝率:       72.9%

・リスクリターン率:24

・年収益率:91%

② ロジックがシンプルで分かり易い

・4本の移動平均線、ボリバン、ストキャスを利用した

シンプルな押し目買い・戻し売り手法です。

・上位時間軸のトレンドが強い時に下位時間軸のオシレータ系

指標が上位トレンドと反対方向の時にエントリし、上位トレンドと

同じ方向になれば、トレイリングストップで利益を伸ばしています。

③ 最適化をし過ぎでないことを確認している。(疑似フォワードテスト)

・バックテストでよくても、フォワードではあまり成績のよくないEAがよくあります。

・これを防ぐために

過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化後、

同じパラメータであとの2年をストラテジテスタにより性能確認し、

ほとんど落ちてないことを確認しています。

<<10年間のバックテスト>>

期間:2006.08.01 – 2016.08.01

純益 96342

最大ドローダウン 3692

プロフィットファクタ2.04

期待利得 34.51

勝率 73.50%

総取引数 2792(273回/年)

<<2年間の疑似フォワードテスト>>

期間:2016.08.01 – 2018.08.01

純益 13014

最大ドローダウン 3388

プロフィットファクタ1.77

期待利得 25.42

勝率 70.90%

総取引数 512(256回/年)

④ 損切幅(90pips)と利確幅(90pips)が同じである。

・利確幅を損切幅に比べて小さくすると通常はうまく利益を伸ばしますが、

ある時に大きなドローダウンを被ることがあります。

 

⑤  最大ポジション数が2で、多くない。

ポジション数が多いと損切にあった時に大きなドローダウンを被ります。

⑥ トレード回数が多い

・3304(275回/年)です。

・トレード回数が少ないと不安です。問題があった時に対応するのが遅れます。

 

千紫万紅
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認
年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認 ?|?fx-on.com

 

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