ディオーネⅣｍ3

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このストラテジーは、「デイトレ（日計り）信用売り」です。

このストラテジーは、「ディオーネ４：ＢＢプリュmode2」の後継です。

株相場局面の変質で指標のエッジ（優位性）が薄らいで効かなくなってきています。

そこで、あらゆる「パラメーター」をチェックして相場に噛み合うように調整しました。

ボラティリティの変化だと思いますが、原因の究明は行いません。

ショートのストラテジーの有効性について

過去に、リーマンショック以降の経済低迷の打破として、
規制緩和が行われました。

その一環として、2013年年末を境にして、
規制緩和の結果の株式相場の活性化が起こります。

特に信用売りの「ストラテジー」の信頼性は2013年11月の空売り規制緩和以降劇的な変化があり、
エッジの有効性を試されています。

特徴

1：上昇から下降への転換するゾーン（株価位置）を定義しています。

5：直近の月別勝敗は、高い勝率で推移しています。

売買ロジック

「売買ロジック」は公開します。外部指標は使っておりません。

「売り禁」の回避や約定率アップのため、
平均売買代金を２億円以上に設定してあります。

この「ストラテジー」は「売り禁」などに引っかかります。

また、時々ストップ高を踏んでパフォーマンスを傷つけます。

空売りの特性ですので、
全体の収益性（パフォーマンス）からの構成比率のバランスなので必要経費ととらえてください。

デイトレなので、金利や手数料や逆日歩などは一切考慮しません。

決済期間の”短期””長期”も、このストラテジーでは関係しません。

1銘柄あたりの投資額

株価（分割調整前）を100円以上に設定してあります。

出来高は、平均売買代金を２億円以上に設定してありますので、
不人気と小型株は排除されます。

理由は、小型株がリスクが大きいというよりも、「売り禁」銘柄回避の理由です。

バックテスト

期間： 2016/01/01～2018/09/12

勝率： 60.86 ％　勝ち数： 824 回　負け数： 530 回　引き分け数： 28 回
平均損益（円）： 3,412 円　　平均損益（率）： 0.65 ％
平均利益（円）： 14,472 円　　平均利益（率）： 2.79 ％
平均損失（円）： -13,604 円　　平均損失（率）： -2.65 ％
合計損益（円）： 4,714,802 円　　合計損益（率）： 897.72 ％
合計利益（円）： 11,924,942 円　　合計利益（率）： 2,300.25 ％
合計損失（円）： -7,210,140 円　　合計損失（率）： -1,402.53 ％
最大連勝回数： 17 回　最大連敗回数： 9 回
最大ドローダウン（簿価ベース）： 464,440 円（2018/03/07）
最大ドローダウン（時価ベース）： 464,440 円（2018/03/07）
ＰＦ： 1.654　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 0.02 日

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