fall：Ｓ.tf
fall：Ｓ.tfはテラスに登録されている、
システムトレードの達人用のストラテジーです。
fall：Ｓ.tfの開発者
押田庄次郎
こんにちは、押田庄次郎です。
システムトレードとの付き合いは、２００３年頃からになります。
システムトレードに魅せられたのは、やはり”勘”から”科学”へ、という所でしょうか。
統計学上の法則性を実証して、”再現性”を信頼するこの方法は、やはり”裁量”を超えていると思います。
この法則性を見つけ出して、検証で有効性を確認出来たときの満足感をバネに開発に取り組んでおります。
特色は、売り方のStrategyの開発です。
他を見回すと、売り方にあまり工夫が見られません。
しかし売り方のStrategyの工夫で、結果の数字は大きく変化します。
又発表の機会があるようでしたら公開するかも知れませんので、その時はよろしく。
fall：Ｓ.tfの概要
ショート（空売り）ストラテジー
下落局面に機能することを目的
対象市場は貸借銘柄
fall：Ｓ.tfのバックテスト
期間：2017/01/01～2020/02/21
勝率： 79.03 ％
勝ち数： 196 回
負け数： 52 回
引き分け数： 13 回
約定率： 52.73 ％
平均損益（円）： 8,509 円 平均損益（率）： 1.88 ％
平均利益（円）： 16,486 円 平均利益（率）： 3.61 ％
平均損失（円）： -19,431 円 平均損失（率）： -4.16 ％
合計損益（円）： 2,220,800 円 合計損益（率）： 491.07 ％
合計利益（円）： 3,231,200 円 合計利益（率）： 707.35 ％
合計損失（円）： -1,010,400 円 合計損失（率）： -216.28 ％
最大連勝回数： 30 回
最大連敗回数： 5 回
最大ドローダウン（簿価ベース）： 147,200 円（2018/06/15）
最大ドローダウン（時価ベース）： 212,700 円（2018/06/12）
ＰＦ： 3.198
平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 5.93 日
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