■寄り付きに集中して売買する新トレード戦略「寄り指しキャッチアップ」
優位性の生まれやすい寄り付きの値動きを検証し、買い戦略のみで安定したトレードを実現。
新市場区分にも対応。
システム説明
・寄り付きの特殊な値動きの中にある優位性をとらえて、買いの仕掛けを行う新しい戦略。
・寄り指し注文を使い資金効率up
・高勝率、高いPF、低ドローダウン
・大型株を対象とし、マーケットインパクトの影響を受けず、安定したトレードを実現。
・持ち越しをしない完全1日完結のデイトレード
・ドローダウンが最大12.6％と低く、勝率の高いトレード
・リーマンショック、コロナショック、のような暴落時も優位性のある寄り付きの動きを捉え、買いで安定したトレードを実現
■寄り付きに特化した新ストラテジー
買いのみのトレードでは上昇相場はよくても、下降相場になるととれなくなると思われるかもしれません。
しかし、下降相場でも一方的に株価が下げ続けるわけではありません。
リーマンショックやコロナショックのような強烈な下降相場でも大きく下げた後のリバウンドや、一時的な戻り局面があり、買いで取りやすい場面があります。
そのように、下げ相場でも優位性のある局面はあり、寄り付き時の優位性を検証し、買いの仕掛けるタイミングにこだわった戦略です。
■寄り指し注文を使い資金効率up
本ストラテジーの特徴は、寄り付き指値の条件で注文を出します。
そのため、逆指値や通常の指値とは異なり、スリッページや指値にはかかっているが約定の不出来などが起きる可能性を排除しています。
寄り付き指値で注文が執行され、未約定となった場合は、注文は自動的にキャンセルされ余力が戻るため、他のストラテジーに資金を振り分けることができ、資金効率がupします。
■60.6％の高勝率と高いPF2.45
寄り付きのみの勝率の高い局面のみのトレードに絞っているため、勝率60.6％と高い勝率のトレードを行います。
一定期間の総利益と総損失がどれくらいあるかを表した比率PFが2.45と高いことも特徴です。
これにより、勝てるところでのみトレードし、かつ、利益を最大限伸ばせるようなトレードを行います。
■最大ドローダウンが最大12.5％以下、平均ドローダウンが5.7％の低いドローダウン
トレードをしていると、損失が出たときが一番のストレスとなります。
バックテストでいい結果が出ていたとしても、実際にトレードして損失が大きくなると、このストラテジーをこのまま使い続けていいものか不安になってしまいます。
そのような実トレードの精神的なストレスを減らすには、このようなドローダウンを低くすることしかありません。
本ストラテジーは運用時にメンタルに影響を与えるドローダウンを抑え、最大12.5％以下、平均5.7％となっているため、ストレスの少ないトレードを実現します。
■マーケットインパクトに配慮したシステム
システムトレードを行う上で重要なのはマーケットインパクトです。
例えば、平均売買代金が1億円以下のような銘柄は、板が薄いため、注文した時に値が飛んで約定してしまいます。
バックテスト結果は良くても実際の運用でそのようにならないという原因はこのマーケットインパクトが発生している可能性が高いです。
そのため、同じシステムやロジックを多くの人が使うほどこの影響が大きくなり、システムが機能しなくなってきます。
そこで、本ストラテジーでは売買対象を平均売買代金が20億円以上の銘柄に限定しているため、多くのトレーダーが使用してもマーケットインパクトが発生しないように配慮しています。
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