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これはボラティリティ調整モメンタムを計算する指標です。
モメンタム指標の問題は、絶対的であり、その値を解釈するのが難しいことです。モメンタム指標の値は、時間枠や金融商品を変更すると非常に異なるため、解釈が難しいです。私たちは、モメンタムをボラティリティで表現することでこの問題を解決しようとしました。これにより、買われすぎ/売られすぎの値をより簡単に見つけることができます。
私たちの方法はモメンタムと株式ボラティリティのクロスセクションという書籍に基づいています。この書籍はMinyouFan、FearghalKearney、YouweiLi、JiadongLiuによって出版されました。
設定
· モメンタムの長さ
· ボラティリティの長さ
調整方法：標準偏差またはATRを選択できます。