ZZsigAT 売買シグナル (環境認識インディケータ ZZenv, 自動売買用 EA SCLea, SPMea 付き)
インディケータ ZZsigAT はZigZagを参照して裁量売買や自動売買に有用な売買シグナルを発生します。またグローバル変数を介して別売の EA (SPMea, SCLea 等) に売買指令を出せますので容易に多数の自動売買システムが生成されます。それらの中にあなたの通貨ペア、トレード時間帯に適した儲かる裁量トレードスキーム、自動売買システムがあるかもしれません。
ZZind は ZigZag インディケータから派生した裁量売買、自動売買に有用なトレンドのインディケータです。直近 3 本の ZigZag の折れ線の方向と位置関係 ( 下図参照) から決まる 8 段階のトレンド指数を表示します。
ZigZag の最後の線分の向きで正負が決まります。また高値切り上げ、安値切り上げのダウトレンドが最も強いトレンドと判断し 1.0 と評価します。反対に左上の安値が切り下げられ高値も切り下げられた状態の上昇トレンドは最も弱いと考えて 0.25 と評価します。残りの二つの可能性のうち高値の切り上げのほうが安値の切り上げよりも明らかに強い上昇トレンドですからそちらを 0.75 他方を 0.5 と評価します。ZZenv は (+1, -1 以外は無視して) 何本連続して +1 あるいは -1 が ZZind に出現したかを示す環境認識のためのインディケータです。ZZenv が正である場合は上昇トレンドと考えて買いのトレード、負である場合は下降トレンドと考えて売りのトレードを行うのが基本です。ZZenv はまた env 対応の EA (SPMea 等) にグローバル変数を介して環境認識データを供給することができます。
チャートにZZind, ZZenvおよびそれらの基礎となっている ZigZag を表示させた例を下に示します。
注意していただきたいのは ZigZag がリペイントするインディケータであることです。そのためチャートに ZZind, ZZenv を表示させると表示が一義的に定まらず奇妙なことが起きます。上図左側はチャートに後からインディケータをドロップした場合、右側がチャートにドロップしてから展開した場合ですが ZZenv が左右で少し似ているように見えるものの ZZind は真逆と言ってもいいような挙動となっています。右側は実際にはストラテジーテスターのビジュアルモードのチャートですが時々刻々レートの変化をチャートで追っている場合の ZZind, ZZenv の変化に相当していてトレードへ応用するのもこちらの変化です。左側のやや長い上昇トレンドはダウトレンドでない (安値の切り上げが起きていない) ため ZZenv 的には下降トレンドが継続されていると認識されます。このような例外的な場合がありますものの ZZenv の環境 (トレンド) 認識は概ね的確で実際 ZZind, ZZenv を応用したトレードシグナル ZZsigAT は確率的には優位性があるようです。
売買シグナル ZZsigAT は ZZenv が閾値 5 以上で ZZind が 1 に変化した時に買い、閾値 – 5 以下で ZZind が – 1 に変化した時に売りの売買シグナルを発生します。またグローバル変数を介して EA (SCLea 等) に売買指令を出せます。
ストラテジーテスターのビジュアルモードで ZZsigAT の使い方を説明します。EA は何でも (MT4 に付属の MACD Sample 等) 構わないのですがここでは ZZsigAT による自動売買が可能な SCLea を選択します。SCLea は売買シグナルに対して無条件でエントリーし一定の利確幅、損切り幅での決済あるいは移動平均クロスでの決済をおこなう EA です。
ビジュアルモードでスタートボタンをクリックしますと下図のように SCLea が売買指令待ちの状態となり左上に SCLea, no order と表示されます。この状態でストップボタンをクリックして一時停止します。
インディケータの動作確認のため ZigZag (5, 5, 3 の設定) および ZZind をまずドロップします。
この状態では ZZind は正常に表示されていません。
次いで ZZsigAT をこのチャートにドロップしますと下のようなパラメータの入力ウィンドウが表示されますので必要に応じて値を変更します。
最初の 4 行はトレードの開始時刻と終了時刻を指定します。夏時間 (時差 6 時間) で 3-30-14-30 の設定ですと日本時間では 9 時 30 分から 20 時 30 分までとなります。次の ea_SN は売買指令を出す EA の短縮名でこの場合 SCL となります。reset_time は売買シグナルの有効時間を秒数で指定します。sig_reset は売買シグナルのリセットを行うか行わないかを指定します。通常の売買では true として売買シグナルに有効期限を設け、売買シグナルのリセットを行います。trade_thr はトレードにおける ZZenv の閾値を指定します。次の Alert_switch はシグナル発生時の音声アラートの有無を指定します。true に変更すると Alert_string で指定されたアラートが鳴ります。
OK ボタンをクリックしますと ZZsigAT が稼働状態になり左上に ZZsigAT_SCL, active と表示され下の方のサブウィンドウに ZZenv が表示されます (下図)。ピンクの線が ZZiind (±1 のみ表示), 緑色の点線が ZZenvです。
ストラテジーテスターの一時停止を解除しますとチャートが展開され売買シグナルが下図のようにサブウィンドウに表示されます。黄緑の上向きの矢印が買い、下向きの橙色の矢印が売りの売買シグナルです。
これらの売買シグナルを参考に裁量トレードを行うことができますし EA に売買指令がグローバル変数経由で送られます。EA は売買条件を満たしていれば自動的にエントリーし、利確ないしは損切をします。
SCLea, SPMea, MADea, BBWea で行った USDJPY 0.01 ロットでのバックテスト (2024 年 8 月 1 日から 9 月 27 日) の結果を表にしてみました。SCLea, SPMea についての詳しい説明は別売の EA「PMea/SPMea 損益マーチンゲイルスキャル EA (SCL スキャル EA のおまけつき)」 の商品概要をご覧ください。MADea, BBWea の説明は別売の EA 「MADea スキャルピング EA」、「BBWea スキャル EA」の商品概要にあります。
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EA 利確幅／損切幅 総利益 平均利益 トレード数 勝率 pf
(US$) (US$/トレード) (%)
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SCLea 25 pips /25 pips 25.5 0.20 125 44.8 1.48
SCLea 30 pips /30 pips 36.7 0.30 123 45.5 1.66
SCLea 35 pips /35 pips 35.3 0.29 121 43.8 1.61
SPMea 15 pips /15 pips 49.3 0.43 114 66.7 1.95
SPMea 20 pips /20 pips 67.6 0.66 102 66.7 2.17
SPMea 25 pips /25pips 69.3 0.74 94 66.0 2.00
MADea 20.2 0.16 124 46.0 1.51
BBWea 19.0 0.21 89 44.9 1.51
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なお SPMea は途転なしの公比 1.618 に設定した損益マーチンゲイル EA で 3 連敗で利確幅／損切幅をリセットしました。上記の利確幅／損切幅は一連のトレードの最初のトレードの利確幅／損切幅です。平均利確幅／損切幅はそれよりも大きくなります。
一般に長期間のバックテストあるいはフォワードテストで pf が 1.25 – 1.5 であれば優秀な EA とされているようです。ZZsigAT の売買シグナルを用いた上記の自動トレードの pf は概ね 1.5 を超えており極めて有望であると考えています。特にZZsigAT の売買シグナルによる SPMea の自動売買は勝率、pf が良好です。ロット数を固定し公比を 1.618 に下げ、倍化回数を 2 回に制限した安全な損益マーチンゲイル法のトレードであるにも関わらず下図 (利確幅／損切幅 20 pips) のようにほぼ直線と言っていいような損益曲線となっています。
ZZsigAT 売買シグナル (環境認識インディケータ ZZenv, 自動売買用 EA SCLea, SPMea 付き)
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