KonokaSystem_USDJPY_M5 レビュー

EA

KonokaSystem_USDJPY_M5

KonokaSystem_USDJPY_M5グリッド、マーチンゲールのロジックは使っていません。 | GogoJungle
グリッド、マーチンゲールのロジックは使っていません。グリッド、マーチンゲールのロジックは使っていません。 | GogoJungle

 

FX歴14年の末永く使えるEA

 

MT4のFX自動売買ソフトEA、
「KonokaSystem_USDJPY_M5」のレビュー・検証を行います。

「KonokaSystem_USDJPY_M5」の特徴・ロジック・長所・短所等を解説!

 

EAの基本情報

通貨ペア
[USD/JPY]

取引スタイル
[スキャルピング]
[デイトレード]

最大ポジション数
3

使用時間足
M5

最大ストップロス
100

テイクプロフィット
100

両建て
あり

 

基本情報の見方

ゴゴジャンのEAの基本情報「ストラテジーについて」の見方
ゴゴジャンに登録されているEAの、 EAの基本情報「ストラテジーについて」の 見方を説明します。 例:コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 例:一本勝ち 「ストラテジーについて」の見方 通貨...

 

KonokaSystem_USDJPY_M5のフォワード

2020-05-25からのフォワードは以下の通りです。

カーソルを合わせると日付と収益額が表示されるので確認してみてください。

 

フォワードの項目を解説

EAの推奨証拠金の計算方法と成績の見方
EAの推奨証拠金の計算方法と成績の見方 概要 名称 説明 収益 期間中の合計損益 収益率(全期間) 収益÷推奨証拠金 推奨証拠金 (建玉に必要な証拠金)+(期間中最大ドローダウン...

 

フォワード以前のバックテスト検証

テスト期間:2000.01.01 – 2020.06.05

 

年間損益

 

月別損益

2019年6月から2020年2月までの期間で、
取引が行われていません。

これは過去データの欠損だと思われます。

 

勝率

勝率は67.21%です。

 

取引回数

1年間の取引回数は約955回です。

為替市場は年間約260日開いていますので、
そこから計算すると、
1日あたりの取引回数は、

約3.67回

となります。

 

損益比率(リスクリワードレシオ)

平均利益:+14.49 Pips
平均損失:-18.02 Pips

最大利益:+100 Pips
最大損失:-100.5 Pips

リスクリワードレシオ:0.8

 

リスクリワードレシオとは

リスクリワードレシオは平均利益額と平均損失額の比率です。

 

平均利益が10Pips、平均損失が10Pipsならリスクリワードレシオは1

平均利益が20Pips、平均損失が10Pipsなら2

平均利益が10Pips、平均損失が20Pipsなら0.5

 

1より数字が大きければ損小利大で、
1より数字が小さければ損大利小のEAとなります。

 

PF(プロフィットファクター)

PFは1.65です。

 

PF(プロフィットファクター)とは

プロフィットファクター(PF)とは、
総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
(期待値とも言います)

PFの計算式は、
総利益 ÷ 総損失で求めます。

PFを見れば損失に対して何倍の利益を出しているかが分かりす。

(例えばPF2.0の場合は、利益が損失の2倍あるという事になります)

 

エントリー時間と時間別損益

エントリー時間は18~2時です。

EA説明ページにも記載されていますが、
日本時間のAM00:00~PM13:00をターゲットにしたEAです。

 

エントリー曜日と曜日別損益

エントリーは月~金曜日です。

 

ポジション保有時間と損益について

2~4時間の保有が1番成績が良い、
デイトレードEAです。

 

勝ちトレード・負けトレードの特徴

Z-Score:-40.08

Z-Scoreが負の値なのは、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。

 

Z-Scoreとは

Z-Scoreはトレードの従属性を表したものです。

Z-Scoreの値が正の値なのは、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。

Z-Scoreの値が負の値なのは、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。

 

資産曲線の停滞期間:Stagnation in Days

Stagnation in Days:308日

過去21年で利益更新までにかかった最長期間は308日でした。

 

Stagnation in Daysとは

Stagnation in Daysとは資産曲線の利益の新規更新までにかかった期間の事です。

ドローダウンや横横の成績が続くと、この期間が長くなります。

 

EAの評価:SQN SCORE

SQN SCORE:20.99

 

SQN SCOREとは

「期待値/標準偏差×√100」で計算されるEAの評価値です。

数値の評価基準は下記になります。

1.6~平均以下
2.0~平均
2.5~良い
3.0~優秀
5.1~最高
7.0~聖杯

 

KonokaSystem_USDJPY_M5の開発者

開発者:konoka

プロフィール

私は、FXを初めて14年になります。
システムトレードに興味があり、EAを使ったトレードの研究をしています。
私は、プログラマーではないので、「利益が出る手法」をEAに落とし込むのは、簡単では無かったですが、この手法なら末永く使えると思います。

 

EAの概要

KonokaSystem_USDJPY_M5は日本時間のAM 00:00~PM 13:00をターゲットにしたDayTradeです。

通貨ペアはUSDJPYで、M5の終値で取引します。

グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。

TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。

これは、大口の空売りによる損失を避ける為です。

この他にも時間やテクニカル指標を使ったエグジット方法があります。

バックテストは20年で検証しています。

 

バックテストのこだわり

テストの検証結果は、ティック足(Every Tick)は使用していません。

バックテスト(BT)のティック足は、1分足(M1)の終値ですので、例えば、1時間足(H1)を使った逆張りEA等で「BarがMAラインに触れるとBuy」の様に、Barの中程でオーダーが入る場合、MAラインよりも下の位置が1分足(M1)の終値という事になりますので、BTの方が、フォワードテストよりも少し有利な結果になります。
(上記の場合、ティック足での検証は、BT期間のラスト数ヶ月~1年がリアルに近い検証結果です)

KonokaSystemは、5分足(M5)で終値ベースのEAですので、「Open price only」の検証で十分です。
(トレード・ステーションやマルチ・チャートと同様に、長い期間でも早く検証できる)

この方が、BTとフォワードテストが一致しやすいです。
(100%では無いですけど)

それと、サマータイム時のオフセットもBTとの検証を一致させるには必要ありません。
(内部で検証しましたが、パフォーマンスが悪くなるだけでした)

MT4のサーバータイム(00:00)は、NY市場の終了(17:00)ですので、これを基準にEAを制作しています。

 

必要証拠金

最大ポジション数が3本なので、
現在のレートで必要な証拠金は、
レバレッジ25倍、ロット1万通貨で、

128,780円です。

※レート107.317で計算

詳しくは下記証拠金計算機をご使用ください。

 

 

バックテスト

期間:2000.01.01 – 2020.06.05

ロット:5万通貨

Initial deposit10000.00Spread5
Total net profit333269.37Gross profit854051.41Gross loss-520782.03
Profit factor1.64Expected payoff17.84
Absolute drawdown49.06Maximal drawdown4248.32 (2.32%)Relative drawdown11.42% (1685.95)
Total trades18684Short positions (won %)9137 (66.60%)Long positions (won %)9547 (67.90%)
Profit trades (% of total)12567 (67.26%)Loss trades (% of total)6117 (32.74%)
Largestprofit trade638.73loss trade-649.17
Averageprofit trade67.96loss trade-85.14
Maximumconsecutive wins (profit in money)45 (4897.54)consecutive losses (loss in money)18 (-2484.61)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4897.54 (45)consecutive loss (count of losses)-3074.73 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2

Graph

 

KonokaSystem_USDJPY_M5の商品ページ

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