ディオーネⅣｍ3

ディオーネⅣｍ3

このストラテジーは、「デイトレ（日計り）信用売り」です。

このストラテジーは、「ディオーネ４：ＢＢプリュmode2」の後継です。

株相場局面の変質で指標のエッジ（優位性）が薄らいで効かなくなってきています。

そこで、あらゆる「パラメーター」をチェックして相場に噛み合うように調整しました。

ボラティリティの変化だと思いますが、原因の究明は行いません。

ショートのストラテジーの有効性について

過去に、リーマンショック以降の経済低迷の打破として、
規制緩和が行われました。

その一環として、2013年年末を境にして、
規制緩和の結果の株式相場の活性化が起こります。

特に信用売りの「ストラテジー」の信頼性は2013年11月の空売り規制緩和以降劇的な変化があり、
エッジの有効性を試されています。

特徴

1：上昇から下降への転換するゾーン（株価位置）を定義しています。

5：直近の月別勝敗は、高い勝率で推移しています。

売買ロジック

「売買ロジック」は公開します。外部指標は使っておりません。

「売り禁」の回避や約定率アップのため、
平均売買代金を２億円以上に設定してあります。

この「ストラテジー」は「売り禁」などに引っかかります。

また、時々ストップ高を踏んでパフォーマンスを傷つけます。

空売りの特性ですので、
全体の収益性（パフォーマンス）からの構成比率のバランスなので必要経費ととらえてください。

デイトレなので、金利や手数料や逆日歩などは一切考慮しません。

決済期間の”短期””長期”も、このストラテジーでは関係しません。

1銘柄あたりの投資額

株価（分割調整前）を100円以上に設定してあります。

出来高は、平均売買代金を２億円以上に設定してありますので、
不人気と小型株は排除されます。

理由は、小型株がリスクが大きいというよりも、「売り禁」銘柄回避の理由です。

バックテスト

期間： 2016/01/01～2018/09/12

勝率： 60.86 ％　勝ち数： 824 回　負け数： 530 回　引き分け数： 28 回
平均損益（円）： 3,412 円　　平均損益（率）： 0.65 ％
平均利益（円）： 14,472 円　　平均利益（率）： 2.79 ％
平均損失（円）： -13,604 円　　平均損失（率）： -2.65 ％
合計損益（円）： 4,714,802 円　　合計損益（率）： 897.72 ％
合計利益（円）： 11,924,942 円　　合計利益（率）： 2,300.25 ％
合計損失（円）： -7,210,140 円　　合計損失（率）： -1,402.53 ％
最大連勝回数： 17 回　最大連敗回数： 9 回
最大ドローダウン（簿価ベース）： 464,440 円（2018/03/07）
最大ドローダウン（時価ベース）： 464,440 円（2018/03/07）
ＰＦ： 1.654　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 0.02 日

ディオーネⅣｍ3