コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 EA

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版

通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[スキャルピング]
最大ポジション数2その他：片側最大ポジション1、両建てあり
運用タイプ1枚運用
最大ロット数10その他：口座によりけり
使用時間足M5
最大ストップロス40
テイクプロフィット210
両建てあり

トレンドフォローEAはレンジ相場に弱く、
逆張りEAはトレンド相場に弱い。

EAには必ず得意相場・不得意相場があるのが今までの常識でした。

しかし、今までの歴史が物語っているように、常識は常に覆され、
今まで正しいとされてきた事が間違いで、
間違いだとされてきた事が実は正解だったという出来事はいくつもありました。

…コペルニクスは天文学者で地動説を唱えました。

しかしながら世間では天動説が常識でした。

彼の死後、正しいのは地動説だとわかりました…

今回開発したEAは、
既存の発想からの脱却をコンセプトに作り上げました。

通常、EA開発は順張りか逆張りかを決めてから始めるケースが多いのですが、
このコペルニクスは、そもそもその概念がありません。

よって、トレンド相場・レンジ相場共に不得意ではありません。

相場が大きく動いている時には値幅が取れるからチャンスがあると言われてきました。

しかし、大きく勝つ可能性があるならば、大きく負ける可能性も０ではありません。

リスクが増大しているのです。

現実的に、往復ビンタを喰らった経験はないでしょうか？

このコペルニクスは、発想を変えて、
相場が大きく動いている時にはポジションを持ちません。

一般的なトレードは、上がるか下がるかの可能性が高い方へポジションを持ちます。

しかしながら、その予測は極めて難しいではないでしょうか。

下手をするとそれはギャンブルと変わりないものになってしまいます。

しかし、ここで確実に言える事があります。

利益が乗ったら誰もが利食いをする、
損失が膨らんだら誰もが損切りをする、です。

このコペルニクスは、
その確実に起こる利食い・損切りによって形成される値動きに追従します。

通貨ペア		USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間		5分足(M5) 2004.02.02 00:00 – 2017.12.29 20:45 (2004.02.01 – 2017.12.31)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		MagicNumber=18100701; FixLots=0.1; Slippage=3; MaxSpread=2.7; ServerTimeGMT=3; UseWeekEndClose=false; WeekEndCloseTime=-1; MoneyManage=false; RiskRate=50; maxposition=1;

テストバー数	1030832	モデルティック数	163604707	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0

初期証拠金	1000000.00			スプレッド	10
純益	878310.00	総利益	2563920.00	総損失	-1685610.00
プロフィットファクタ	1.52	期待利得	294.64
絶対ドローダウン	22700.00	最大ドローダウン	38170.00 (2.14%)	相対ドローダウン	2.76% (31300.00)

総取引数	2981	売りポジション(勝率%）	1480 (70.95%)	買いポジション(勝率%）	1501 (71.89%)
		勝率(%)	2129 (71.42%)	負率 (%)	852 (28.58%)
最大		勝トレード	4000.00	敗トレード	-15910.00
平均		勝トレード	1204.28	敗トレード	-1978.42
最大		連勝(金額)	25 (43400.00)	連敗(金額)	6 (-19460.00)
最大		連勝(トレード数)	43400.00 (25)	連敗(トレード数)	-22200.00 (3)
平均		連勝	3	連敗	1